PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIZD с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIZD и ARCC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BIZD с ARCC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Ares Capital Corporation (ARCC).

BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIZD или ARCC.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIZD:

0.27

ARCC:

0.62

Коэф-т Сортино

BIZD:

0.51

ARCC:

1.01

Коэф-т Омега

BIZD:

1.08

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

BIZD:

0.27

ARCC:

0.70

Коэф-т Мартина

BIZD:

0.97

ARCC:

2.69

Индекс Язвы

BIZD:

5.53%

ARCC:

4.89%

Дневная вол-ть

BIZD:

18.25%

ARCC:

20.81%

Макс. просадка

BIZD:

-55.47%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

BIZD:

-7.04%

ARCC:

-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.08% против 13.16% соответственно.

BIZD

С начала года

-0.39%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

0.40%

1 год

3.78%

3 года

11.76%

5 лет

17.82%

10 лет

9.08%

ARCC

С начала года

3.04%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

4.09%

1 год

11.96%

3 года

15.05%

5 лет

19.17%

10 лет

13.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors BDC Income ETF

Ares Capital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIZD и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIZD c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и ARCC

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности ARCC в 8.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		11.10%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.71%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и ARCC

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и ARCC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и ARCC

VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 5.27% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...