PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. BIZD is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 5 years, BIZD returned 4.03%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 0.42%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

BIZD

1 день
-2.28%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-10.20%
1 год
-12.94%
3 года*
5.27%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.77%

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-8.99%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%-2.66%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.97%7.63%

Correlation

The correlation between BIZD and CEFS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.45

The correlation between BIZD and CEFS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIZD и CEFS

Секторы
BIZD
CEFS

Финансовые услуги

100.0%
48.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

11.2%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

6.7%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

12.4%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
CEFS
48.9%

Сырьевые материалы

BIZD

-

CEFS
1.6%

Коммуникационные услуги

BIZD

-

CEFS
4.1%

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

CEFS
3.3%

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

CEFS
1.8%

Энергетика

BIZD

-

CEFS
11.2%

Здравоохранение

BIZD

-

CEFS
4.6%

Промышленность

BIZD

-

CEFS
6.7%

Недвижимость

BIZD

-

CEFS
1.2%

Технологии

BIZD

-

CEFS
12.4%

Коммунальные услуги

BIZD

-

CEFS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHDBIZD с HYIN
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDLCEFS с RNP

Доходность на риск

BIZD vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDCEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

2.53

-3.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

3.71

-4.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.48

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

4.43

-5.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

17.26

-18.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

2.53

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.06

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.79

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BIZD и CEFS

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-38.99%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-5.67%

-16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-13.37%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-16.85%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.27%

-0.51%

-18.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-3.67%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

1.45%

+11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и CEFS

VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.37%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

8.56%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

9.95%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

13.08%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

15.33%

+6.41%

Сравнение комиссий BIZD и CEFS

BIZD берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и CEFS

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что больше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.87%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and CEFS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (4.79%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs CEFS's -38.99%.

On 5-year performance, CEFS leads with 13.85% vs 4.03% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.85% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

BIZD has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 7.10% for CEFS.

BIZD is categorized as Financials Equities, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: VanEck and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.42% for BIZD and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор