Сравнение BIZD с CEFS
BIZD (VanEck BDC Income ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. BIZD is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 5 years, BIZD returned 3.92%/yr vs 14.29%/yr for CEFS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 12.86%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 15.16%.
BIZD
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- -12.75%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.56%
CEFS
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIZD и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | -9.87% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | -2.66% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 15.16% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.92% |
Correlation
The correlation between BIZD and CEFS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between BIZD and CEFS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIZD vs. CEFS — Ранг доходности на риск
BIZD
CEFS
Сравнение BIZD c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIZD | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.49 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.68 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 17.98 | -18.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIZD и CEFS
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIZD | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -38.99% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -5.67% | -16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -13.37% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -16.85% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -0.23% | -19.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -3.65% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 1.47% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и CEFS
VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIZD | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.04% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 9.01% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 10.34% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 13.16% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 15.33% | +6.45% |
Сравнение комиссий BIZD и CEFS
BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и CEFS
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности CEFS в 7.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 14.01% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIZD and CEFS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (5.60%) compared to CEFS (4.04%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs CEFS's -38.99%.
On 5-year performance, CEFS leads with 14.29% vs 3.92% for BIZD. On fees, CEFS is cheaper at 2.61% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 14.29% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEFS is cheaper with a 2.61% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 7.01% for CEFS.
BIZD is categorized as Financials Equities, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: VanEck and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 2.61% for CEFS.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIZD и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор