PortfoliosLab logo
Сравнение BIZD с CEFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIZD и CEFS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BIZD и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.49%
123.52%
BIZD
CEFS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIZD:

0.20

CEFS:

1.14

Коэф-т Сортино

BIZD:

0.39

CEFS:

1.56

Коэф-т Омега

BIZD:

1.06

CEFS:

1.24

Коэф-т Кальмара

BIZD:

0.18

CEFS:

1.19

Коэф-т Мартина

BIZD:

0.77

CEFS:

5.29

Индекс Язвы

BIZD:

4.62%

CEFS:

3.01%

Дневная вол-ть

BIZD:

17.64%

CEFS:

13.96%

Макс. просадка

BIZD:

-55.47%

CEFS:

-38.99%

Текущая просадка

BIZD:

-10.67%

CEFS:

-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью -0.25%.


BIZD

С начала года

-4.28%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

-0.82%

1 год

4.11%

5 лет

21.32%

10 лет

8.50%

CEFS

С начала года

-0.25%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-0.02%

1 год

16.79%

5 лет

16.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIZD и CEFS

BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии CEFS в 3.80%.


График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIZD: 10.92%
График комиссии CEFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFS: 3.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIZD и CEFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIZD c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIZD, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIZD: 0.20
CEFS: 1.14
Коэффициент Сортино BIZD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIZD: 0.39
CEFS: 1.56
Коэффициент Омега BIZD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIZD: 1.06
CEFS: 1.24
Коэффициент Кальмара BIZD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIZD: 0.18
CEFS: 1.19
Коэффициент Мартина BIZD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIZD: 0.77
CEFS: 5.29

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
1.14
BIZD
CEFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и CEFS

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности CEFS в 8.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.55%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
8.31%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и CEFS

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.47%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и CEFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.67%
-6.06%
BIZD
CEFS

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и CEFS

VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.47%
10.01%
BIZD
CEFS