PortfoliosLab logo
Сравнение BIZD с PFLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIZD и PFLT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BIZD и PFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.48%
133.56%
BIZD
PFLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIZD:

0.20

PFLT:

-0.09

Коэф-т Сортино

BIZD:

0.39

PFLT:

0.02

Коэф-т Омега

BIZD:

1.06

PFLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

BIZD:

0.18

PFLT:

-0.09

Коэф-т Мартина

BIZD:

0.77

PFLT:

-0.32

Индекс Язвы

BIZD:

4.62%

PFLT:

5.43%

Дневная вол-ть

BIZD:

17.64%

PFLT:

20.24%

Макс. просадка

BIZD:

-55.47%

PFLT:

-69.77%

Текущая просадка

BIZD:

-10.67%

PFLT:

-10.16%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у PFLT с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции PFLT по среднегодовой доходности: 8.50% против 6.78% соответственно.


BIZD

С начала года

-4.28%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

-0.82%

1 год

4.11%

5 лет

21.32%

10 лет

8.50%

PFLT

С начала года

-3.48%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

-6.29%

1 год

-0.72%

5 лет

21.66%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIZD и PFLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

PFLT
Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIZD c PFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIZD, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIZD: 0.20
PFLT: -0.09
Коэффициент Сортино BIZD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIZD: 0.39
PFLT: 0.02
Коэффициент Омега BIZD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIZD: 1.06
PFLT: 1.00
Коэффициент Кальмара BIZD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIZD: 0.18
PFLT: -0.09
Коэффициент Мартина BIZD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIZD: 0.77
PFLT: -0.32

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа PFLT равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и PFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-0.09
BIZD
PFLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и PFLT

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что меньше доходности PFLT в 12.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.55%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
12.12%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и PFLT

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.67%
-10.16%
BIZD
PFLT

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и PFLT

Текущая волатильность для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) составляет 13.47%, в то время как у PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.47%
15.56%
BIZD
PFLT