PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIZD с PFLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIZD с PFLT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT).

BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIZD или PFLT.

Корреляция

Корреляция между BIZD и PFLT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и PFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIZD:

0.30

PFLT:

0.08

Коэф-т Сортино

BIZD:

0.47

PFLT:

0.15

Коэф-т Омега

BIZD:

1.07

PFLT:

1.03

Коэф-т Кальмара

BIZD:

0.24

PFLT:

0.02

Коэф-т Мартина

BIZD:

0.87

PFLT:

0.06

Индекс Язвы

BIZD:

5.33%

PFLT:

5.97%

Дневная вол-ть

BIZD:

18.04%

PFLT:

20.39%

Макс. просадка

BIZD:

-55.47%

PFLT:

-69.77%

Текущая просадка

BIZD:

-7.45%

PFLT:

-8.53%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у PFLT с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции PFLT по среднегодовой доходности: 9.05% против 6.90% соответственно.

BIZD

С начала года

-0.82%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

3.89%

1 год

5.40%

5 лет

20.45%

10 лет

9.05%

PFLT

С начала года

-1.72%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

-1.70%

1 год

1.61%

5 лет

19.19%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIZD и PFLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
PFLT
Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIZD c PFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа PFLT равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и PFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и PFLT

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности PFLT в 12.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		11.15%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		12.02%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и PFLT

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и PFLT

VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеют волатильность 5.94% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...