PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIZD с PSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIZD и PSP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BIZD и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
148.03%
174.78%
BIZD
PSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIZD:

1.32

PSP:

1.10

Коэф-т Сортино

BIZD:

1.81

PSP:

1.52

Коэф-т Омега

BIZD:

1.24

PSP:

1.19

Коэф-т Кальмара

BIZD:

1.65

PSP:

0.90

Коэф-т Мартина

BIZD:

6.10

PSP:

6.89

Индекс Язвы

BIZD:

2.38%

PSP:

2.81%

Дневная вол-ть

BIZD:

11.01%

PSP:

17.58%

Макс. просадка

BIZD:

-55.47%

PSP:

-85.40%

Текущая просадка

BIZD:

-1.30%

PSP:

-5.87%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у PSP с доходностью 16.51%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции PSP по среднегодовой доходности: 9.28% против 8.66% соответственно.


BIZD

С начала года

13.35%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

3.94%

1 год

14.23%

5 лет

10.59%

10 лет

9.28%

PSP

С начала года

16.51%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

11.47%

1 год

17.95%

5 лет

7.89%

10 лет

8.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIZD и PSP

BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии PSP в 1.44%.


BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%10.92%
График комиссии PSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIZD c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIZD, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.321.10
Коэффициент Сортино BIZD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.811.52
Коэффициент Омега BIZD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.19
Коэффициент Кальмара BIZD, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.650.90
Коэффициент Мартина BIZD, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.106.89
BIZD
PSP

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSP равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.32
1.10
BIZD
PSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и PSP

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности PSP в 6.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.02%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%5.45%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
6.77%3.96%2.87%10.33%4.66%5.86%6.80%10.18%4.11%6.23%4.94%13.48%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и PSP

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.30%
-5.87%
BIZD
PSP

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и PSP

Текущая волатильность для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) составляет 2.75%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.75%
4.89%
BIZD
PSP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab