Сравнение BIZD с PSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP).
BIZD и PSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIZD или PSP.
Основные характеристики
| BIZD | PSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.60% | 19.10% |
| Дох-ть за 1 год | 24.17% | 55.92% |
| Дох-ть за 3 года | 9.37% | 0.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 10.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 9.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 10.11 | 20.32 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 2.63% |
| Дневная вол-ть | 11.06% | 18.31% |
| Макс. просадка | -55.47% | -85.40% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между BIZD и PSP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и PSP
С начала года, BIZD показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у PSP с доходностью 19.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIZD имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции PSP немного впереди с 9.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIZD и PSP
BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии PSP в 1.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIZD c PSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и PSP
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности PSP в 7.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 11.09% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% | 8.51% | 5.45% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 7.71% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% | 4.94% | 13.48% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и PSP
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и PSP
Текущая волатильность для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) составляет 2.43%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.