PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с PSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIZD с PSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP).

BIZD и PSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIZD и PSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		-11.26%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-15.20%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью -15.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIZD имеют среднегодовую доходность 7.53%, а акции PSP немного впереди с 7.57%.

BIZD

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-17.22%
3 года*
5.73%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.53%

PSP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-15.20%
1 год
-7.05%
3 года*
10.89%
5 лет*
0.99%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors BDC Income ETF

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PEXBIZD с HYINBIZD с SCHDBIZD с PFLT
Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYINPSP с QQQ

Сравнение комиссий BIZD и PSP

BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии PSP в 1.44%.

BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF

Доходность на риск

BIZD vs. PSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 11
Ранг коэф-та Мартина
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDPSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

-0.29

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

-0.25

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.97

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.28

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

-0.78

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. PSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа PSP равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDPSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.29

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.08

+0.22

Корреляция

Корреляция между BIZD и PSP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и PSP

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности PSP в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		14.23%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.82%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и PSP

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PSP.

Загрузка...

Показатели просадок

BIZDPSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-85.40%

+29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-22.37%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-47.16%

+24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-47.16%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-19.34%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-30.84%

+24.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

8.01%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и PSP

Текущая волатильность для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) составляет 6.68%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIZDPSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.08%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

14.51%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

24.34%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

23.55%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

22.30%

-0.71%