PortfoliosLab logo
Сравнение BIZD с PSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIZD и PSP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BIZD и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.48%
163.93%
BIZD
PSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIZD:

0.20

PSP:

0.31

Коэф-т Сортино

BIZD:

0.39

PSP:

0.60

Коэф-т Омега

BIZD:

1.06

PSP:

1.08

Коэф-т Кальмара

BIZD:

0.18

PSP:

0.33

Коэф-т Мартина

BIZD:

0.77

PSP:

1.38

Индекс Язвы

BIZD:

4.62%

PSP:

5.50%

Дневная вол-ть

BIZD:

17.64%

PSP:

24.35%

Макс. просадка

BIZD:

-55.47%

PSP:

-85.40%

Текущая просадка

BIZD:

-10.67%

PSP:

-11.04%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции PSP по среднегодовой доходности: 8.50% против 7.13% соответственно.


BIZD

С начала года

-4.28%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

-0.82%

1 год

4.11%

5 лет

21.32%

10 лет

8.50%

PSP

С начала года

-4.67%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-4.26%

1 год

9.59%

5 лет

14.25%

10 лет

7.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIZD и PSP

BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии PSP в 1.44%.


График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIZD: 10.92%
График комиссии PSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSP: 1.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIZD и PSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

PSP
Ранг риск-скорректированной доходности PSP, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIZD c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIZD, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIZD: 0.20
PSP: 0.31
Коэффициент Сортино BIZD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIZD: 0.39
PSP: 0.60
Коэффициент Омега BIZD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIZD: 1.06
PSP: 1.08
Коэффициент Кальмара BIZD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIZD: 0.18
PSP: 0.33
Коэффициент Мартина BIZD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIZD: 0.77
PSP: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PSP равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.31
BIZD
PSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и PSP

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности PSP в 8.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.55%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
8.57%8.62%3.96%2.87%10.33%4.66%5.86%6.80%10.18%4.11%6.23%4.94%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и PSP

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.67%
-11.04%
BIZD
PSP

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и PSP

Текущая волатильность для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) составляет 13.47%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.47%
16.70%
BIZD
PSP