PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с PSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с PSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.77%/yr vs 7.53%/yr for PSP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIZD charges 0.42%/yr vs 1.44%/yr for PSP.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью -13.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIZD имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции PSP немного отстают с 7.53%.

BIZD

1 день
-2.28%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-10.20%
1 год
-12.94%
3 года*
5.27%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.77%

PSP

1 день
-4.75%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и PSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-8.99%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-13.50%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%

Correlation

The correlation between BIZD and PSP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.66

The correlation between BIZD and PSP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIZD и PSP

Секторы
BIZD
PSP

Финансовые услуги

100.0%
90.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

3.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
PSP
90.7%

Сырьевые материалы

BIZD

-

PSP
0.1%

Коммуникационные услуги

BIZD

-

PSP
1.0%

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

PSP

-

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

PSP
5.4%

Энергетика

BIZD

-

PSP

-

Здравоохранение

BIZD

-

PSP
0.5%

Промышленность

BIZD

-

PSP
3.2%

Недвижимость

BIZD

-

PSP

-

Технологии

BIZD

-

PSP
0.1%

Коммунальные услуги

BIZD

-

PSP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHDBIZD с HYIN
Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYINPSP с QQQ

Доходность на риск

BIZD vs. PSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDPSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.39

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-0.41

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.95

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.35

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-0.80

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. PSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа PSP равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDPSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.39

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.08

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BIZD и PSP

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDPSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-85.40%

+29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-22.37%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-22.94%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-47.16%

+24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-47.16%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.27%

-17.72%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-30.69%

+23.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

9.67%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и PSP

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 4.79%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDPSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.89%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

16.20%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

19.91%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

23.79%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

22.45%

-0.71%

Сравнение комиссий BIZD и PSP

BIZD берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и PSP

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что больше доходности PSP в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.87%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.68%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and PSP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (6.89%) compared to BIZD (4.79%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs PSP's -85.40%.

On 10-year performance, BIZD leads with 7.77% vs 7.53% for PSP. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIZD has performed better with a 7.77% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

BIZD has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 6.68% for PSP.

BIZD is categorized as Financials Equities, while PSP is Global Equities. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for BIZD and 1.44% for PSP.

PSP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и PSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор