PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с ASILX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 9.92%/yr vs 7.65%/yr for ASILX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью 3.66%.

BIVIX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-18.14%
6 месяцев
-16.10%
1 год
-11.54%
3 года*
-5.98%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

ASILX

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.82%
3 года*
12.63%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-18.14%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		3.66%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%7.75%

Correlation

The correlation between BIVIX and ASILX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.01

The correlation between BIVIX and ASILX shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с LEQIXBIVIX с TTDAX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с VTASILX с PWLIXASILX с CRIHXASILX с ATESXASILX с CDAZX

Доходность на риск

BIVIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXASILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.06

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.90

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.19

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

12.25

-13.52

BIVIX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и ASILX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и ASILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-18.36%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-3.61%

-23.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-7.94%

-19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-12.30%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.29%

-1.25%

-22.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-2.45%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

0.94%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и ASILX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

2.14%

+11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

3.93%

+18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.73%

5.60%

+21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

7.98%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

9.29%

+8.19%

Сравнение комиссий BIVIX и ASILX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и ASILX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности ASILX в 12.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		12.69%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.68%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and ASILX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.54%) compared to ASILX (2.14%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs ASILX's -18.36%.

ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и ASILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор