PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с LSOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с LSOFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and LSOFX (LS Opportunity Fund - Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 9.92%/yr vs 4.69%/yr for LSOFX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.95%/yr for LSOFX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и LSOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у LSOFX с доходностью 0.38%.

BIVIX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-18.14%
6 месяцев
-16.10%
1 год
-11.54%
3 года*
-5.98%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

LSOFX

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.65%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.16%
3 года*
6.88%
5 лет*
4.69%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и LSOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-18.14%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		0.38%3.85%8.28%11.00%-3.12%12.42%4.35%18.31%-3.57%6.66%

Correlation

The correlation between BIVIX and LSOFX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.21

The correlation between BIVIX and LSOFX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

LS Opportunity Fund - Institutional Class

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с LEQIXBIVIX с TTDAXBIVIX с QLFRX
Часто сравнивают с LSOFX:
LSOFX с ATRFXLSOFX с GTAPXLSOFX с KCEIXLSOFX с BPLEXLSOFX с ASILXLSOFX с BTPIXLSOFX с BDMIX

Доходность на риск

BIVIX vs. LSOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
LSOFX
Ранг доходности на риск LSOFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSOFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSOFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSOFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSOFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSOFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c LSOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXLSOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.33

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.53

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.06

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.48

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

1.31

-2.58

BIVIX vs. LSOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа LSOFX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и LSOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и LSOFX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что больше максимальной просадки LSOFX в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и LSOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXLSOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-22.05%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-5.36%

-21.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-10.43%

-16.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-13.00%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.29%

-3.06%

-20.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.32%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

1.95%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и LSOFX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXLSOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

2.16%

+11.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

5.90%

+16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.73%

7.89%

+18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

9.78%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

10.23%

+7.25%

Сравнение комиссий BIVIX и LSOFX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии LSOFX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и LSOFX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности LSOFX в 33.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.68%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		33.45%4.81%0.98%0.00%5.27%4.35%1.28%2.35%2.71%3.91%0.00%6.74%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and LSOFX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.54%) compared to LSOFX (2.16%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs LSOFX's -22.05%.

LSOFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и LSOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор