PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с LSOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVIX с LSOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX).

BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г.. LSOFX управляется Long Short. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и LSOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVIX и LSOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		-0.55%3.85%8.28%11.00%-3.12%12.42%4.35%18.31%-3.57%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у LSOFX с доходностью -0.55%.

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—

LSOFX

1 день
1.19%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.71%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

LS Opportunity Fund - Institutional Class

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIXBIVIX с MNWIXBIVIX с NLSIX
Часто сравнивают с LSOFX:
LSOFX с ATRFXLSOFX с ASILXLSOFX с BPLEXLSOFX с BTPIXLSOFX с GTAPXLSOFX с KCEIXLSOFX с MNWIX

Сравнение комиссий BIVIX и LSOFX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии LSOFX в 1.95%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class

Доходность на риск

BIVIX vs. LSOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
LSOFX
Ранг доходности на риск LSOFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSOFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSOFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSOFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSOFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c LSOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXLSOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.26

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.42

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.43

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

1.40

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. LSOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSOFX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и LSOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXLSOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.50

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.63

+0.40

Корреляция

Корреляция между BIVIX и LSOFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и LSOFX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности LSOFX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		4.83%4.81%0.98%0.00%5.27%4.35%1.28%2.35%2.71%3.91%0.00%6.74%

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и LSOFX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки LSOFX в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и LSOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVIXLSOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-22.05%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-7.08%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.23%

-13.00%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-3.86%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.35%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.17%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и LSOFX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVIXLSOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

2.64%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

6.00%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

10.00%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

9.84%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

10.25%

+6.36%