Сравнение BIVIX с WTLS
BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIVIX
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -9.90%
- 1 год
- -7.34%
- 3 года*
- -4.36%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIVIX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -10.45% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between BIVIX and WTLS is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
BIVIX
WTLS
Сравнение BIVIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVIX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 3.67 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и WTLS
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -8.94% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -1.04% | -17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -1.78% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 18.47% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 18.47% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.47% | -1.38% |
Сравнение комиссий BIVIX и WTLS
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и WTLS
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.53% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIVIX and WTLS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIVIX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор