PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с WAYEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с WAYEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 9.18%/yr vs 8.72%/yr for WAYEX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 2.27%/yr for WAYEX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и WAYEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у WAYEX с доходностью 0.78%.

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

WAYEX

1 день
-0.33%
1 месяц
1.69%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.54%
1 год
11.56%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и WAYEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		0.78%13.16%22.40%18.99%-11.66%11.43%22.27%21.17%-8.80%7.69%

Correlation

The correlation between BIVIX and WAYEX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between BIVIX and WAYEX has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Waycross Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRXBIVIX с TTDAX
Часто сравнивают с WAYEX:
WAYEX с CPLIXWAYEX с QLEIXWAYEX с MNWIXWAYEX с SPYWAYEX с BTPIXWAYEX с SPEDXWAYEX с WTLS

Доходность на риск

BIVIX vs. WAYEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WAYEX
Ранг доходности на риск WAYEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAYEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAYEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAYEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAYEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAYEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c WAYEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXWAYEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.55

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.28

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.47

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

5.62

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. WAYEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа WAYEX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и WAYEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXWAYEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.55

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.73

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и WAYEX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, примерно равная максимальной просадке WAYEX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и WAYEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXWAYEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-20.77%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-8.05%

-12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-10.83%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-17.31%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.79%

-0.88%

-17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-4.13%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

2.10%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и WAYEX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAYEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXWAYEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

2.35%

+9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

5.65%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

7.60%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

10.38%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

11.57%

+5.52%

Сравнение комиссий BIVIX и WAYEX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии WAYEX в 2.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и WAYEX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности WAYEX в 5.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		5.25%5.29%12.41%2.86%0.00%5.33%1.17%1.05%0.00%1.01%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and WAYEX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to WAYEX (2.35%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -20.70% vs WAYEX's -20.77%.

WAYEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и WAYEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор