PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с PHSWX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 9.92%/yr vs 2.85%/yr for PHSWX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BIVIX charges 3.17%/yr vs 0.01%/yr for PHSWX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 3.60%.

BIVIX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-18.14%
6 месяцев
-16.10%
1 год
-11.54%
3 года*
-5.98%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

PHSWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.32%
С начала года
3.60%
6 месяцев
2.82%
1 год
11.94%
3 года*
9.74%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-18.14%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		3.60%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Correlation

The correlation between BIVIX and PHSWX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.15

The correlation between BIVIX and PHSWX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с TTDAXBIVIX с QLFRX
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с GARIXPHSWX с CPIEXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с WTLS

Доходность на риск

BIVIX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXPHSWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.73

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.06

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.84

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

2.01

-3.28

BIVIX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и PHSWX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и PHSWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-94.47%

+67.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-14.06%

-12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-94.47%

+67.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-94.47%

+67.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.29%

-93.17%

+69.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-29.90%

+23.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

5.83%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и PHSWX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

4.63%

+8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

13.46%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.73%

16.17%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

756.04%

-738.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

722.51%

-705.03%

Сравнение комиссий BIVIX и PHSWX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и PHSWX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности PHSWX в 0.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.68%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.47%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and PHSWX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.54%) compared to PHSWX (4.63%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs PHSWX's -94.47%.

PHSWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и PHSWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор