Сравнение BIVIX с PHSWX

С начала года, BIVIX показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 6.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BIVIX и PHSWX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности PHSWX в 0.45%

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и PHSWX.

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.