Сравнение BIVIX с QLFRX
BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 6.20%/yr for QLFRX.
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и QLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у QLFRX с доходностью 0.58%.
BIVIX
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -9.90%
- 1 год
- -7.34%
- 3 года*
- -4.36%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
QLFRX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIVIX и QLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -13.33% | 11.25% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.58% | 6.80% |
Correlation
The correlation between BIVIX and QLFRX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVIX vs. QLFRX — Ранг доходности на риск
BIVIX
QLFRX
Сравнение BIVIX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVIX | QLFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVIX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.90 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и QLFRX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и QLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVIX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -14.53% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -0.66% | -18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -5.67% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и QLFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVIX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 15.89% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.89% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 15.89% | +1.20% |
Сравнение комиссий BIVIX и QLFRX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что меньше комиссии QLFRX в 6.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и QLFRX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности QLFRX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.53% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.22% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIVIX and QLFRX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIVIX и QLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор