Сравнение BIVIX с BGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX).
BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г.. BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и BGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIVIX и BGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 3.73% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -5.38% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у BGX с доходностью -5.38%.
BIVIX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
BGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIVIX и BGX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии BGX в 1.46%.
Доходность на риск
BIVIX vs. BGX — Ранг доходности на риск
BIVIX
BGX
Сравнение BIVIX c BGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVIX | BGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.28 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | -0.30 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.33 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.82 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVIX | BGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.28 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.33 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.28 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между BIVIX и BGX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и BGX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности BGX в 9.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.12% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.32% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и BGX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки BGX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и BGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIVIX | BGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -47.40% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.43% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.23% | -25.94% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -9.01% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -6.98% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 5.00% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и BGX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIVIX | BGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 4.08% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 6.50% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 13.47% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 11.79% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 17.55% | -0.94% |