PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с BGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с BGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BIVIX returned 9.92%/yr vs 2.80%/yr for BGX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.46%/yr for BGX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и BGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у BGX с доходностью -3.97%.

BIVIX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-18.14%
6 месяцев
-16.10%
1 год
-11.54%
3 года*
-5.98%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

BGX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.48%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-3.37%
1 год
-3.07%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.80%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и BGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-18.14%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-3.97%2.09%19.83%18.92%-20.57%17.54%-5.67%24.98%-4.19%2.85%

Correlation

The correlation between BIVIX and BGX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.05

The correlation between BIVIX and BGX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с TTDAXBIVIX с QLFRX
Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BGBBGX с WTLSBGX с BXMIXBGX с ASILXBGX с BTPIXBGX с NLSIX

Доходность на риск

BIVIX vs. BGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c BGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.39

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-0.51

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.94

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.25

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.50

-0.77

BIVIX vs. BGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGX равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и BGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и BGX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки BGX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и BGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-47.40%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-12.43%

-14.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-14.08%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-25.94%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.29%

-7.64%

-15.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-6.99%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

6.18%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и BGX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

0.96%

+12.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

5.89%

+16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.73%

7.92%

+18.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

11.77%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.52%

-0.04%

Сравнение комиссий BIVIX и BGX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии BGX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и BGX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности BGX в 9.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.06%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.68%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and BGX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.54%) compared to BGX (0.96%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs BGX's -47.40%.

BGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и BGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор