PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIVIX с BGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с BGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BIVIX returned 13.67%/yr vs 3.08%/yr for BGX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.46%/yr for BGX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и BGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у BGX с доходностью -3.97%.

BIVIX

1 день
3.27%
1 месяц
14.45%
6 месяцев
3.58%
С начала года
-1.98%
1 год
5.48%
3 года*
-0.12%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—

BGX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
-4.29%
С начала года
-3.97%
1 год
-6.31%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.08%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и BGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-1.98%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-3.97%2.09%19.83%18.92%-20.57%17.54%-5.67%24.98%-4.19%2.85%

Correlation

The correlation between BIVIX and BGX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.04

The correlation between BIVIX and BGX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRXBIVIX с QLFIX
Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BGBBGX с BXMIXBGX с WTLSBGX с ASILXBGX с BTPIXBGX с NLSIX

Доходность на риск

BIVIX vs. BGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c BGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.82

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
-1.13

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.87

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.51

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

-0.98

+1.45

BIVIX vs. BGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа BGX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и BGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и BGX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки BGX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и BGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-47.40%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-12.43%

-14.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-14.08%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-25.94%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-7.64%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-6.99%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

6.43%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и BGX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.60%

1.05%

+16.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.70%

5.69%

+21.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

7.79%

+22.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

11.66%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.50%

+0.63%

Сравнение комиссий BIVIX и BGX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии BGX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и BGX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности BGX в 9.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.06%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.24%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and BGX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (17.60%) compared to BGX (1.05%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs BGX's -47.40%.

BIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и BGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор