Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) снизился на 13.3% с начала года. Текущая цена акции BIVIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,551.

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) показал доход в -13.33% с начала года и -7.34% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 23 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был июнь 2021 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении BIVIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 21 сент. 2020 г. с доходностью -4.6%.

Invenomic Fund Institutional Class has an annualized alpha of 15.82%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2017.

• This fund captured 33.80% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -16.30%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия BIVIX составляет 3.17%, что выше среднего уровня по рынку.

BIVIX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invenomic Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invenomic Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invenomic Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 20.70%, зарегистрированную 14 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invenomic Fund Institutional Class составляет 18.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.