Сравнение BITW с MSTZ
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. BITW is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, BITW returned -44.85% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. BITW charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BITW и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BITW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -35.75%
- С начала года
- -29.46%
- 1 год
- -44.85%
- 3 года*
- 46.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.46% | -2.63% | 122.37% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between BITW and MSTZ is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between BITW and MSTZ shifts across timeframes, from -0.82 (1 year) to -0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BITW
MSTZ
Сравнение BITW c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.33 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.55 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 6.84 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и MSTZ
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -99.38% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -84.89% | +28.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.18% | -97.53% | +27.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -94.55% | +24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 43.95% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и MSTZ
Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) составляет 11.36%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 55.03% | -43.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.46% | 134.45% | -96.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 148.58% | -98.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.19% | 170.73% | -105.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.82% | 170.73% | -62.91% |
Сравнение комиссий BITW и MSTZ
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и MSTZ
Ни BITW, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITW and MSTZ have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BITW (11.36%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -44.85% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 11.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -44.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BITW and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise and REX. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор