Сравнение BITW с GBTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BITW с GBTC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITW или GBTC.

Корреляция

Корреляция между BITW и GBTC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BITW и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BITW

GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

0.82

GBTC:

0.24

Коэф-т Сортино

BITW:

1.49

GBTC:

0.74

Коэф-т Омега

BITW:

1.17

GBTC:

1.09

Коэф-т Кальмара

BITW:

0.57

GBTC:

0.37

Коэф-т Мартина

BITW:

2.94

GBTC:

0.83

Индекс Язвы

BITW:

15.74%

GBTC:

15.87%

Дневная вол-ть

BITW:

56.36%

GBTC:

55.57%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

BITW:

-65.00%

GBTC:

-21.71%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -10.40%.

BITW

С начала года

-19.39%

1 месяц

-9.52%

6 месяцев

65.14%

1 год

41.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

-10.40%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

33.49%

1 год

8.65%

5 лет

54.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BITW: 0.82

GBTC: 0.24

Коэффициент Сортино

BITW: 1.49

GBTC: 0.74

Коэффициент Омега

BITW: 1.17

GBTC: 1.09

Коэффициент Кальмара

BITW: 0.57

GBTC: 0.37

Коэффициент Мартина

BITW: 2.94

GBTC: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BITW

GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и GBTC

Ни BITW, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%

Просадки

Сравнение просадок BITW и GBTC

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BITW

GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и GBTC

Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) составляет 16.23%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BITW

GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITW и GBTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitwise 10 Crypto Index Fund и Grayscale Bitcoin Trust (BTC). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BITW с GBTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BITW и GBTC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и GBTC

BITW

GBTC

Сравнение BITW c GBTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и GBTC

Просадки

Сравнение просадок BITW и GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITW и GBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество