Сравнение BITW с GBTC
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index while GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BITW returned 0.58%/yr vs 6.87%/yr for GBTC. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BITW charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BITW и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -26.58%.
BITW
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -13.15%
- С начала года
- -28.97%
- 1 год
- -41.60%
- 3 года*
- 48.99%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.96%
GBTC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -12.29%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 50.04%
- Всё время*
- 54.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.49M | $1.40M | $2.54M | |
| $79.03M | $74.72M | $99.77M |
Сравнение доходности по годам BITW и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -28.97% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -26.58% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 162.30% |
Correlation
The correlation between BITW and GBTC is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.73 |
Over the past year, BITW and GBTC have become more correlated (0.98) than their long-term average of 0.73, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BITW
GBTC
Сравнение BITW c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.82 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.24 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и GBTC
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -89.91% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -53.75% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | -53.75% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | -85.42% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.97% | -49.01% | -20.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -43.52% | -26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.32% | 35.33% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и GBTC
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 8.15% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.25% | 32.95% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 44.28% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 60.53% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.33% | 81.13% | +26.20% |
Сравнение комиссий BITW и GBTC
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и GBTC
Ни BITW, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BITW and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITW has higher volatility (8.60%) compared to GBTC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs GBTC's -89.91%.
On 5-year performance, GBTC leads with 6.87% vs 0.58% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GBTC has performed better with a 6.87% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BITW and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 1.50% for GBTC.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор