Сравнение BITW с GBTC
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index while GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BITW returned 1.48%/yr vs 10.64%/yr for GBTC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITW charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BITW и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -35.89%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -32.86%.
BITW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -22.28%
- С начала года
- -35.89%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -42.92%
- 3 года*
- 50.82%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
Сравнение доходности по годам BITW и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -35.89% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 162.30% |
Correlation
The correlation between BITW and GBTC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.72 |
Over the past year, BITW and GBTC have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BITW
GBTC
Сравнение BITW c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.86 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.48 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и GBTC
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -89.91% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | -53.37% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | -53.37% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | -85.42% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -53.37% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -43.45% | -26.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.94% | 31.15% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и GBTC
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 13.27% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 34.52% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 44.31% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.56% | 62.02% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.29% | 81.44% | +26.85% |
Сравнение комиссий BITW и GBTC
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и GBTC
Ни BITW, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BITW and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITW has higher volatility (14.31%) compared to GBTC (13.27%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs GBTC's -89.91%.
On 5-year performance, GBTC leads with 10.64% vs 1.48% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 13.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GBTC has performed better with a 10.64% return vs 1.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BITW and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 1.50% for GBTC.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор