PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITW с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BITW и GBTC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BITW и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
74.90%
32.20%
BITW
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

2.65

GBTC:

2.04

Коэф-т Сортино

BITW:

2.85

GBTC:

2.58

Коэф-т Омега

BITW:

1.37

GBTC:

1.31

Коэф-т Кальмара

BITW:

1.97

GBTC:

3.04

Коэф-т Мартина

BITW:

12.96

GBTC:

7.66

Индекс Язвы

BITW:

13.43%

GBTC:

15.47%

Дневная вол-ть

BITW:

65.77%

GBTC:

58.01%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

BITW:

-55.94%

GBTC:

-9.90%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность 164.58%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью 120.45%.


BITW

С начала года

164.58%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

74.90%

1 год

166.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

120.45%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

32.20%

1 год

113.01%

5 лет

53.92%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITW c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITW, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.652.04
Коэффициент Сортино BITW, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.852.58
Коэффициент Омега BITW, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.31
Коэффициент Кальмара BITW, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.973.04
Коэффициент Мартина BITW, с текущим значением в 12.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0012.967.66
BITW
GBTC

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.65
2.04
BITW
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и GBTC

Ни BITW, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок BITW и GBTC

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-55.94%
-9.90%
BITW
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и GBTC

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.59%
16.28%
BITW
GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITW и GBTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitwise 10 Crypto Index Fund и Grayscale Bitcoin Trust (BTC). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab