PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITW с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BITW с GBTC

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITW или GBTC.

Доходность

Сравнение доходности BITW и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

1.92

GBTC:

1.79

Коэф-т Сортино

BITW:

2.44

GBTC:

2.15

Коэф-т Омега

BITW:

1.29

GBTC:

1.26

Коэф-т Кальмара

BITW:

1.24

GBTC:

2.78

Коэф-т Мартина

BITW:

5.57

GBTC:

7.08

Индекс Язвы

BITW:

17.93%

GBTC:

11.16%

Дневная вол-ть

BITW:

54.99%

GBTC:

51.59%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

BITW:

-50.88%

GBTC:

-2.37%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 15.70%.

BITW

С начала года
13.14%
1 месяц
12.14%
6 месяцев
8.38%
1 год
104.43%
3 года*
91.06%
5 лет*
N/A
10 лет*
N/A

GBTC

С начала года
15.70%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
12.02%
1 год
91.73%
3 года*
91.06%
5 лет*
57.62%
10 лет*
76.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITW
Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между BITW и GBTC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и GBTC

Ни BITW, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%

Просадки

Сравнение просадок BITW и GBTC

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и GBTC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и GBTC

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITW и GBTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitwise 10 Crypto Index Fund и Grayscale Bitcoin Trust (BTC). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(BITW) Общая выручка
(GBTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию