PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITW с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITW с VGT

Последнее обновление 12 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITW или VGT.

Доходность

Сравнение доходности BITW и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

2.06

VGT:

0.44

Коэф-т Сортино

BITW:

2.63

VGT:

0.78

Коэф-т Омега

BITW:

1.31

VGT:

1.11

Коэф-т Кальмара

BITW:

1.40

VGT:

0.46

Коэф-т Мартина

BITW:

6.28

VGT:

1.48

Индекс Язвы

BITW:

17.93%

VGT:

8.47%

Дневная вол-ть

BITW:

55.08%

VGT:

30.10%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

BITW:

-47.64%

VGT:

-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность 20.61%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 8.06%.

BITW

С начала года
20.61%
1 месяц
11.49%
6 месяцев
21.56%
1 год
112.41%
3 года*
99.26%
5 лет*
N/A
10 лет*
N/A

VGT

С начала года
8.06%
1 месяц
6.64%
6 месяцев
9.53%
1 год
13.21%
3 года*
27.23%
5 лет*
19.25%
10 лет*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Vanguard Information Technology ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITW
Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между BITW и VGT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и VGT

BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.47%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BITW и VGT

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и VGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и VGT

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...