Сравнение BITW с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BITW и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITW и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | -25.36% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -5.36%.
BITW
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -47.40%
- 1 год
- -14.42%
- 3 года*
- 59.89%
- 5 лет*
- -11.91%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. VGT — Ранг доходности на риск
BITW
VGT
Сравнение BITW c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITW | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.10 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.67 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.88 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 5.72 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITW | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.10 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.60 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BITW и VGT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и VGT
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BITW и VGT
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITW | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -54.63% | -41.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -16.40% | -35.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.79% | -35.07% | -59.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -10.90% | -57.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.75% | -8.00% | -61.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 5.39% | +19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и VGT
Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITW | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 7.96% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.60% | 16.36% | +25.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.78% | 27.27% | +24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.64% | 25.05% | +42.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.24% | 24.47% | +85.77% |