PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITW с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITW с VGT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITW или VGT.

Корреляция

Корреляция между BITW и VGT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BITW и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
364.17%
72.82%
BITW
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

1.10

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

BITW:

1.79

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

BITW:

1.21

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

BITW:

0.78

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

BITW:

3.69

VGT:

1.41

Индекс Язвы

BITW:

17.19%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

BITW:

57.43%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

BITW:

-59.93%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%.

BITW

С начала года

-7.71%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

54.51%

1 год

65.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITW
Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BITW: 1.10
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино BITW, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BITW: 1.79
VGT: 0.71
Коэффициент Омега BITW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITW: 1.21
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара BITW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BITW: 0.78
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина BITW, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BITW: 3.69
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.37
BITW
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и VGT

BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BITW и VGT

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.93%
-15.44%
BITW
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и VGT

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 18.83% и 19.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.83%
19.16%
BITW
VGT