PortfoliosLab logo
Сравнение BITW с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITW и BITO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITW и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
21.92%
BITW
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

1.10

BITO:

0.63

Коэф-т Сортино

BITW:

1.79

BITO:

1.24

Коэф-т Омега

BITW:

1.21

BITO:

1.14

Коэф-т Кальмара

BITW:

0.78

BITO:

1.11

Коэф-т Мартина

BITW:

3.69

BITO:

2.52

Индекс Язвы

BITW:

17.19%

BITO:

13.75%

Дневная вол-ть

BITW:

57.43%

BITO:

55.08%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BITW:

-59.93%

BITO:

-12.75%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 0.30%.


BITW

С начала года

-7.71%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

54.51%

1 год

67.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

0.30%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

38.09%

1 год

40.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITW
Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BITW: 1.10
BITO: 0.63
Коэффициент Сортино BITW, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BITW: 1.79
BITO: 1.24
Коэффициент Омега BITW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITW: 1.21
BITO: 1.14
Коэффициент Кальмара BITW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BITW: 1.25
BITO: 1.11
Коэффициент Мартина BITW, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BITW: 3.69
BITO: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BITO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.63
BITW
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и BITO

BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.60%.


TTM20242023
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund
0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
66.60%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок BITW и BITO

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.84%
-12.75%
BITW
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и BITO

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 18.83% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.83%
16.62%
BITW
BITO