Сравнение BITW с BITO
BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, BITW returned 58.00%/yr vs 26.82%/yr for BITO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BITW и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -30.38%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.
BITW
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- -30.38%
- 6 месяцев
- -34.73%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 58.00%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | -30.38% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -23.70% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between BITW and BITO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between BITW and BITO shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BITO — Ранг доходности на риск
BITW
BITO
Сравнение BITW c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITW | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.83 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.44 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.97 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.10 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BITW и BITO
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -77.86% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.59% | -50.64% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.59% | -50.64% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.57% | -50.64% | -19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.60% | -36.75% | -32.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.43% | 29.27% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BITO
Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.15% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 9.03% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.54% | 33.71% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.07% | 43.61% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.31% | 55.10% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.72% | 55.10% | +53.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и BITO
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BITW and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITW has higher volatility (9.15%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BITO's -77.86%.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор