Сравнение BITW с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BITW с BITO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITW или BITO.

Корреляция

Корреляция между BITW и BITO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BITW и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BITW

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

0.82

BITO:

0.35

Коэф-т Сортино

BITW:

1.49

BITO:

0.90

Коэф-т Омега

BITW:

1.17

BITO:

1.10

Коэф-т Кальмара

BITW:

0.57

BITO:

0.62

Коэф-т Мартина

BITW:

2.94

BITO:

1.37

Индекс Язвы

BITW:

15.74%

BITO:

14.09%

Дневная вол-ть

BITW:

56.36%

BITO:

55.03%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BITW:

-65.00%

BITO:

-23.01%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -11.50%.

BITW

С начала года

-19.39%

1 месяц

-9.52%

6 месяцев

65.14%

1 год

41.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-11.50%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

30.01%

1 год

14.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BITW: 0.82

BITO: 0.35

Коэффициент Сортино

BITW: 1.49

BITO: 0.90

Коэффициент Омега

BITW: 1.17

BITO: 1.10

Коэффициент Кальмара

BITW: 0.92

BITO: 0.62

Коэффициент Мартина

BITW: 2.94

BITO: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BITO равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BITW

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и BITO

BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 75.48%.

	TTM	2024	2023
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund	0.00%	0.00%	0.00%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	75.48%	61.58%	15.14%

Просадки

Сравнение просадок BITW и BITO

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BITW

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и BITO

Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) составляет 16.23%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BITW

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BITW с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BITW и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и BITO

BITW

BITO

Сравнение BITW c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и BITO

Просадки

Сравнение просадок BITW и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество