PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITW с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITW и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -32.58%.


BITW

1 день
-4.15%
1 месяц
-21.33%
С начала года
-35.16%
6 месяцев
-35.19%
1 год
-40.47%
3 года*
49.95%
5 лет*
1.71%
10 лет*

BITO

1 день
-3.78%
1 месяц
-21.14%
С начала года
-32.58%
6 месяцев
-32.41%
1 год
-45.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITW и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
BITW
Bitwise 10 Crypto Index ETF
-35.16%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-26.63%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-32.58%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between BITW and BITO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.80

The correlation between BITW and BITO shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise 10 Crypto Index ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

BITW vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITW
Ранг доходности на риск BITW: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 33
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITW c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BITWBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.83

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.85

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.45

+0.21

BITW vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITW и BITO

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITWBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-77.86%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.84%

-53.50%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.84%

-53.50%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.59%

-53.50%

-19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.56%

-36.87%

-32.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.75%

31.47%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и BITO

Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITWBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

13.03%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.20%

34.32%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.03%

44.22%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.58%

55.03%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.32%

55.03%

+53.29%

Сравнение комиссий BITW и BITO

BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и BITO

BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.86%.


ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
73.86%78.29%61.59%15.14%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, BITW and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITW has higher volatility (14.37%) compared to BITO (13.03%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITW leads with 49.95% vs 16.49% for BITO. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITW has performed better with a 49.95% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 0.00% for BITW.

They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.95% for BITO.

BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITW и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор