Сравнение BITW с BITO
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BITW is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BITW returned 48.99%/yr vs 22.88%/yr for BITO. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. BITW charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BITW и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.23%.
BITW
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -13.15%
- С начала года
- -28.97%
- 1 год
- -41.60%
- 3 года*
- 48.99%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.96%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $1.49M | $1.40M | $2.54M |
Сравнение доходности по годам BITW и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -28.97% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -26.63% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between BITW and BITO is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between BITW and BITO shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BITO — Ранг доходности на риск
BITW
BITO
Сравнение BITW c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.83 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.25 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и BITO
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -77.86% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -54.47% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | -54.47% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.97% | -49.81% | -20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -37.21% | -32.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.32% | 35.90% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BITO
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 8.06% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.25% | 32.73% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 44.11% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 54.54% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.33% | 54.54% | +52.79% |
Сравнение комиссий BITW и BITO
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и BITO
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BITW and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITW has higher volatility (8.60%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITW leads with 48.99% vs 22.88% for BITO. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITW has performed better with a 48.99% return vs 22.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 0.00% for BITW.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.95% for BITO.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор