Сравнение BITW с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BITW и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITW и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | -25.36% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -23.70% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -24.03%.
BITW
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -47.40%
- 1 год
- -14.42%
- 3 года*
- 59.89%
- 5 лет*
- -11.91%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BITO — Ранг доходности на риск
BITW
BITO
Сравнение BITW c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITW | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.58 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | -0.62 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.49 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.02 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.58 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.08 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BITW и BITO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и BITO
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 81.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок BITW и BITO
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -77.86% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -50.05% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -47.60% | -20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.75% | -36.58% | -33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 23.92% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BITO
Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 10.67% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.60% | 36.60% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.78% | 45.24% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.64% | 55.75% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.24% | 55.75% | +54.49% |