PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0917491013
CUSIP091749101
Сектор
Отрасль

Основные показатели

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BITW с BITQ, BITW с BTC-USD, BITW с BITO, BITW с GBTC, BITW с SOL, BITW с ^NDX, BITW с VGT, BITW с BLOK, BITW с SPY, BITW с ARKK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bitwise 10 Crypto Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
40.59%
13.71%
BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bitwise 10 Crypto Index Fund показал доход в 80.00% с начала года и 115.24% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года80.00%25.23%
1 месяц34.55%3.86%
6 месяцев40.59%14.56%
1 год115.24%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BITW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.13%33.91%18.20%-13.96%26.55%-8.59%5.68%-13.09%-6.59%26.46%80.00%
202380.26%-9.89%25.53%-1.74%-2.86%8.50%11.22%-1.28%-4.24%48.88%25.92%3.58%331.10%
2022-17.33%0.57%1.73%-18.31%-39.30%-44.69%41.92%-8.76%-9.08%5.76%-34.57%-25.52%-85.92%
2021-8.93%78.36%-15.04%-2.82%-20.37%-38.53%5.07%18.82%-15.17%21.46%-2.16%-23.55%-36.83%
2020403.25%403.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BITW среди акций на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BITW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITW, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITW, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITW, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITW, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITW, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

Bitwise 10 Crypto Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
2.90
BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Bitwise 10 Crypto Index Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-70.02%
0
BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bitwise 10 Crypto Index Fund показал максимальную просадку в 96.46%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bitwise 10 Crypto Index Fund составляет 70.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.46%17 дек. 2020 г.51128 дек. 2022 г.
-29.06%4 дек. 2020 г.38 дек. 2020 г.311 дек. 2020 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bitwise 10 Crypto Index Fund составляет 16.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.08%
3.92%
BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bitwise 10 Crypto Index Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bitwise 10 Crypto Index Fund.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию