Сравнение BITW с GDLC
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds - BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index while GDLC tracks the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BITW returned 1.71%/yr vs 5.94%/yr for GDLC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITW charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности BITW и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITW показывает доходность -35.16%, а GDLC немного ниже – -35.19%.
BITW
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -21.33%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -35.19%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -35.19%
- 6 месяцев
- -34.92%
- 1 год
- -42.90%
- 3 года*
- 47.71%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -35.16% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -35.19% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | 27.43% | 5.72% |
Correlation
The correlation between BITW and GDLC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.69 |
Over the past year, BITW and GDLC have become more correlated (0.98) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. GDLC — Ранг доходности на риск
BITW
GDLC
Сравнение BITW c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.76 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.28 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и GDLC
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -94.14% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.84% | -56.55% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.84% | -56.55% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | -94.14% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.59% | -58.31% | -14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -52.78% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.75% | 33.55% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и GDLC
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеют волатильность 14.37% и 14.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 14.07% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 36.63% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.03% | 49.16% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.58% | 73.77% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.32% | 94.17% | +14.15% |
Сравнение комиссий BITW и GDLC
BITW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и GDLC
Ни BITW, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BITW and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITW has higher volatility (14.37%) compared to GDLC (14.07%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs GDLC's -94.14%.
On 5-year performance, GDLC leads with 5.94% vs 1.71% for BITW. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 14.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDLC has performed better with a 5.94% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for BITW.
BITW and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.59% for GDLC.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор