PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITW с GDLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITW с GDLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC).

GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BITW и GDLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITW и GDLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		-23.55%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-36.83%403.25%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-23.94%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%9.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITW показывает доходность -23.55%, а GDLC немного ниже – -23.94%.

BITW

1 день
0.70%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-23.55%
6 месяцев
-44.70%
1 год
-10.75%
3 года*
60.08%
5 лет*
-11.49%
10 лет*
—

GDLC

1 день
0.77%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-45.43%
1 год
-11.29%
3 года*
65.77%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Часто сравнивают с BITW:
BITW с BTC-USDBITW с BITQBITW с BITOBITW с GBTCBITW с BLOKBITW с VGTBITW с SOL
Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с GBTCGDLC с WGMIGDLC с BITOGDLC с BLOX

Доходность на риск

BITW vs. GDLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITW
Ранг доходности на риск BITW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITW c GDLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITWGDLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

-0.22

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

0.02

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.18

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

-0.38

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITW vs. GDLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDLC равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и GDLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITWGDLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.07

Корреляция

Корреляция между BITW и GDLC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и GDLC

Ни BITW, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BITW и GDLC

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и GDLC.

Загрузка...

Показатели просадок

BITWGDLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-94.14%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.10%

-52.91%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.79%

-94.14%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.69%

-51.07%

-16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.75%

-52.89%

-16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.52%

25.05%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и GDLC

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеют волатильность 13.82% и 13.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITWGDLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.82%

13.62%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.71%

40.45%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.74%

50.43%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.66%

77.86%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.28%

94.99%

+15.29%