Сравнение BITW с GDLC
BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock, while GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index. Over the past 5 years, BITW returned -7.67%/yr vs 2.21%/yr for GDLC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITW и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITW показывает доходность -28.62%, а GDLC немного ниже – -28.93%.
BITW
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -18.81%
- С начала года
- -28.62%
- 6 месяцев
- -33.87%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- -7.67%
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | -28.62% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | 27.43% | 9.37% |
Correlation
The correlation between BITW and GDLC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.69 |
Over the past year, BITW and GDLC have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. GDLC — Ранг доходности на риск
BITW
GDLC
Сравнение BITW c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITW | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.64 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.09 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITW | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.03 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BITW и GDLC
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -94.14% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -52.91% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.10% | -52.91% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.13% | -94.14% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.83% | -54.28% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.59% | -52.73% | -16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.25% | 31.04% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и GDLC
Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеют волатильность 9.49% и 9.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 9.78% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 36.66% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 48.54% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.30% | 74.43% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.75% | 93.91% | +14.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и GDLC
Ни BITW, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BITW and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDLC has higher volatility (9.78%) compared to BITW (9.49%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs GDLC's -94.14%.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор