PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITW с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITW с BITQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ).

BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BITW и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITW и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		-23.55%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-41.45%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		-5.92%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -23.55%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью -5.92%.

BITW

1 день
0.70%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-23.55%
6 месяцев
-44.70%
1 год
-10.75%
3 года*
60.08%
5 лет*
-11.49%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-26.36%
1 год
47.29%
3 года*
48.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с BITW:
BITW с BTC-USDBITW с BITOBITW с GBTCBITW с GDLCBITW с BLOKBITW с VGTBITW с SOL
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCEBITQ с BITO

Доходность на риск

BITW vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITW
Ранг доходности на риск BITW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITW c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITWBITQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.81

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.45

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.21

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

2.74

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITW vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BITQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITWBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.81

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.05

+0.30

Корреляция

Корреляция между BITW и BITQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и BITQ

Ни BITW, ни BITQ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%

Просадки

Сравнение просадок BITW и BITQ

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BITQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BITWBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-90.32%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.10%

-44.99%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.69%

-42.16%

-25.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.75%

-53.86%

-15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.52%

19.87%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и BITQ

Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) составляет 13.82%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITWBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.82%

17.63%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.71%

45.99%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.74%

58.97%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.66%

67.77%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.28%

67.77%

+42.51%