PortfoliosLab logo
Сравнение BITW с BITQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITW и BITQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITW и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.66%
-26.01%
BITW
BITQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

1.10

BITQ:

0.31

Коэф-т Сортино

BITW:

1.79

BITQ:

0.95

Коэф-т Омега

BITW:

1.21

BITQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

BITW:

0.78

BITQ:

0.31

Коэф-т Мартина

BITW:

3.69

BITQ:

0.97

Индекс Язвы

BITW:

17.19%

BITQ:

21.66%

Дневная вол-ть

BITW:

57.43%

BITQ:

67.63%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

BITQ:

-90.32%

Текущая просадка

BITW:

-59.93%

BITQ:

-56.60%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у BITQ с доходностью -16.70%.


BITW

С начала года

-7.71%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

54.51%

1 год

67.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITQ

С начала года

-16.70%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-6.89%

1 год

21.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и BITQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITW
Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

BITQ
Ранг риск-скорректированной доходности BITQ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BITW: 1.10
BITQ: 0.31
Коэффициент Сортино BITW, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BITW: 1.79
BITQ: 0.95
Коэффициент Омега BITW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITW: 1.21
BITQ: 1.11
Коэффициент Кальмара BITW, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BITW: 1.01
BITQ: 0.31
Коэффициент Мартина BITW, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BITW: 3.69
BITQ: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.31
BITW
BITQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и BITQ

BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


TTM2024202320222021
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
1.08%0.90%1.51%0.00%3.12%

Просадки

Сравнение просадок BITW и BITQ

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BITQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.48%
-56.60%
BITW
BITQ

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и BITQ

Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) составляет 18.83%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.83%
24.01%
BITW
BITQ