Сравнение BITW с BITQ
BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock, while BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) is Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Over the past 5 years, BITW returned -8.13%/yr vs 4.91%/yr for BITQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITW и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -30.38%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.
BITW
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- -30.38%
- 6 месяцев
- -34.73%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 58.00%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 37.93%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 60.76%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | -30.38% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -41.45% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 37.93% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -7.06% |
Correlation
The correlation between BITW and BITQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.65 |
The correlation between BITW and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BITQ — Ранг доходности на риск
BITW
BITQ
Сравнение BITW c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITW | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.20 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.53 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITW | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.97 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.07 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.07 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BITW и BITQ
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -90.32% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.59% | -44.99% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.59% | -51.22% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.13% | -90.32% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.57% | -15.21% | -55.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.60% | -52.77% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.43% | 21.33% | +9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BITQ
Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) составляет 9.15%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 14.24% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.54% | 42.58% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.07% | 55.93% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.31% | 67.18% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.72% | 67.21% | +41.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и BITQ
Ни BITW, ни BITQ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and BITQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (14.24%) compared to BITW (9.15%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BITQ's -90.32%.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор