Сравнение BITW с BITQ
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BITW returned 1.71%/yr vs 4.04%/yr for BITQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITW charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности BITW и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 27.95%.
BITW
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -21.33%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -35.19%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 27.95%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 50.46%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -35.16% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -45.50% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 27.95% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -11.98% |
Correlation
The correlation between BITW and BITQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.66 |
The correlation between BITW and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BITQ — Ранг доходности на риск
BITW
BITQ
Сравнение BITW c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.84 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.75 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и BITQ
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -90.32% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.84% | -44.99% | -10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.84% | -51.22% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | -90.32% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.59% | -21.34% | -51.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -52.50% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.75% | 21.52% | +11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BITQ
Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) составляет 14.37%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 17.22% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 42.84% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.03% | 57.17% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.58% | 67.34% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.32% | 67.25% | +41.07% |
Сравнение комиссий BITW и BITQ
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и BITQ
Ни BITW, ни BITQ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and BITQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (17.22%) compared to BITW (14.37%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BITQ's -90.32%.
On 5-year performance, BITQ leads with 4.04% vs 1.71% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 14.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BITQ has performed better with a 4.04% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
BITW and BITQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while BITQ is Blockchain. BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.85% for BITQ.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор