Сравнение BITW с BLOK
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. BITW is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, BITW returned 1.71%/yr vs 11.48%/yr for BLOK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITW charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности BITW и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 11.81%.
BITW
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -21.33%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -35.19%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 46.97%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -35.16% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 11.81% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | 30.76% | 38.10% |
Correlation
The correlation between BITW and BLOK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between BITW and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BLOK — Ранг доходности на риск
BITW
BLOK
Сравнение BITW c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.54 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.16 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и BLOK
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -73.33% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.84% | -35.64% | -20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.84% | -35.64% | -20.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | -73.33% | -18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.59% | -13.56% | -59.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -25.98% | -43.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.75% | 16.50% | +16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BLOK
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 12.70% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 29.56% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.03% | 39.18% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.58% | 42.53% | +23.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.32% | 39.03% | +69.29% |
Сравнение комиссий BITW и BLOK
BITW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и BLOK
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.64% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and BLOK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (14.37%) compared to BLOK (12.70%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BLOK's -73.33%.
On 5-year performance, BLOK leads with 11.48% vs 1.71% for BITW. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 12.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 11.48% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for BITW.
BLOK has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for BITW.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: Bitwise and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.70% for BLOK.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор