PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITW с BLOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITW и BLOK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BITW с BLOK

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK).

BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITW или BLOK.

Доходность

Сравнение доходности BITW и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

1.16

BLOK:

1.17

Коэф-т Сортино

BITW:

1.83

BLOK:

1.71

Коэф-т Омега

BITW:

1.21

BLOK:

1.21

Коэф-т Кальмара

BITW:

0.78

BLOK:

1.21

Коэф-т Мартина

BITW:

3.53

BLOK:

4.00

Индекс Язвы

BITW:

17.87%

BLOK:

12.77%

Дневная вол-ть

BITW:

54.75%

BLOK:

45.81%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

BLOK:

-73.33%

Текущая просадка

BITW:

-56.62%

BLOK:

-8.92%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 12.02%.

BITW

С начала года

-0.08%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

-6.15%

1 год

62.91%

3 года

55.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BLOK

С начала года

12.02%

1 месяц

20.41%

6 месяцев

1.88%

1 год

53.10%

3 года

30.94%

5 лет

25.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и BLOK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITW
Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг риск-скорректированной доходности BLOK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLOK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLOK равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и BLOK

BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%.

TTM2024202320222021202020192018
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		5.35%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок BITW и BLOK

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BLOK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и BLOK

Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) составляет 11.55%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...