PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITW с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITW с BLOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock, while BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) is Technology Equities fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, BITW returned -8.13%/yr vs 11.88%/yr for BLOK. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BITW и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -30.38%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 15.78%.

BITW

1 день
-2.46%
1 месяц
-22.16%
С начала года
-30.38%
6 месяцев
-34.73%
1 год
-33.43%
3 года*
58.00%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—

BLOK

1 день
-0.36%
1 месяц
4.79%
С начала года
15.78%
6 месяцев
5.09%
1 год
29.55%
3 года*
52.79%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITW и BLOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		-30.38%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-36.83%403.25%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		15.78%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%38.91%

Correlation

The correlation between BITW and BLOK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.63

The correlation between BITW and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с BITW:
BITW с BTC-USDBITW с BITQBITW с GDLCBITW с GBTCBITW с BITOBITW с VGTBITW с SOL
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

BITW vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITW
Ранг доходности на риск BITW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITW c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITWBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.78

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
1.26

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.15

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.83

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

1.82

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITW vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITWBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.78

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.28

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.48

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BITW и BLOK

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITWBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-73.33%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.59%

-35.64%

-16.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.59%

-35.64%

-16.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.13%

-73.33%

-18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.57%

-10.48%

-60.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.60%

-26.07%

-43.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.43%

16.24%

+14.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и BLOK

Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) составляет 9.15%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITWBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

10.39%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.54%

28.54%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.07%

38.13%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.31%

42.36%

+23.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.72%

38.96%

+69.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и BLOK

BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BITW and BLOK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (10.39%) compared to BITW (9.15%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BLOK's -73.33%.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITW и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор