PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITW с BLOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITW и BLOK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BITW и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
78.72%
35.44%
BITW
BLOK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

2.33

BLOK:

1.44

Коэф-т Сортино

BITW:

2.66

BLOK:

2.10

Коэф-т Омега

BITW:

1.35

BLOK:

1.24

Коэф-т Кальмара

BITW:

1.73

BLOK:

1.11

Коэф-т Мартина

BITW:

11.36

BLOK:

6.29

Индекс Язвы

BITW:

13.50%

BLOK:

9.15%

Дневная вол-ть

BITW:

65.90%

BLOK:

40.08%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

BLOK:

-73.33%

Текущая просадка

BITW:

-57.34%

BLOK:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность 156.16%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 57.22%.


BITW

С начала года

156.16%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

78.72%

1 год

148.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BLOK

С начала года

57.22%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

35.44%

1 год

53.67%

5 лет

24.21%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITW c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITW, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.331.44
Коэффициент Сортино BITW, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.662.10
Коэффициент Омега BITW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.24
Коэффициент Кальмара BITW, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.731.11
Коэффициент Мартина BITW, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0011.366.29
BITW
BLOK

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.33
1.44
BITW
BLOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и BLOK

BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.


TTM202320222021202020192018
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
0.73%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок BITW и BLOK

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BLOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.34%
-13.92%
BITW
BLOK

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и BLOK

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.72%
14.27%
BITW
BLOK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab