Сравнение BITW с BTC-USD
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BITW returned 0.58%/yr vs 8.54%/yr for BTC-USD. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BITW и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
BITW
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -13.15%
- С начала года
- -28.97%
- 1 год
- -41.60%
- 3 года*
- 48.99%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.96%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.49M | $1.40M | $2.54M | |
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
Сравнение доходности по годам BITW и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -28.97% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 153.68% |
Correlation
The correlation between BITW and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between BITW and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITW
BTC-USD
Сравнение BITW c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.82 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.25 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и BTC-USD
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -85.30% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -53.08% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | -53.08% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | -76.67% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.97% | -48.23% | -21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -42.76% | -26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.32% | 25.21% | +12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BTC-USD
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 8.60% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 8.48% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.25% | 33.28% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 35.86% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 43.60% | +20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.33% | 56.22% | +51.11% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (8.60%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BTC-USD's -85.30%.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор