PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITW с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BITW с BTC-USD

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITW или BTC-USD.

Доходность

Сравнение доходности BITW и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

1.92

BTC-USD:

1.87

Коэф-т Сортино

BITW:

2.44

BTC-USD:

2.33

Коэф-т Омега

BITW:

1.29

BTC-USD:

1.24

Коэф-т Кальмара

BITW:

1.24

BTC-USD:

1.30

Коэф-т Мартина

BITW:

5.57

BTC-USD:

7.06

Индекс Язвы

BITW:

17.93%

BTC-USD:

11.27%

Дневная вол-ть

BITW:

54.99%

BTC-USD:

40.82%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

BITW:

-50.88%

BTC-USD:

-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 16.61%.

BITW

С начала года
13.14%
1 месяц
12.14%
6 месяцев
8.38%
1 год
104.43%
3 года*
91.06%
5 лет*
N/A
10 лет*
N/A

BTC-USD

С начала года
16.61%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
12.41%
1 год
92.13%
3 года*
71.52%
5 лет*
63.66%
10 лет*
80.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Bitcoin

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITW
Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между BITW и BTC-USD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BITW и BTC-USD

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BTC-USD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и BTC-USD

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...