PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITW с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITW и BTC-USD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BITW и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.42%
629.37%
BITW
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

0.82

BTC-USD:

0.68

Коэф-т Сортино

BITW:

1.49

BTC-USD:

1.31

Коэф-т Омега

BITW:

1.17

BTC-USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

BITW:

0.57

BTC-USD:

0.47

Коэф-т Мартина

BITW:

2.94

BTC-USD:

3.17

Индекс Язвы

BITW:

15.74%

BTC-USD:

11.27%

Дневная вол-ть

BITW:

56.36%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BITW:

-65.00%

BTC-USD:

-21.01%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -10.26%.


BITW

С начала года

-19.39%

1 месяц

-9.52%

6 месяцев

65.14%

1 год

41.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-10.26%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

35.08%

1 год

22.38%

5 лет

65.31%

10 лет

78.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITW
Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITW, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BITW: 0.93
BTC-USD: 0.68
Коэффициент Сортино BITW, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BITW: 1.60
BTC-USD: 1.31
Коэффициент Омега BITW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITW: 1.19
BTC-USD: 1.13
Коэффициент Кальмара BITW, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BITW: 0.26
BTC-USD: 0.47
Коэффициент Мартина BITW, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BITW: 3.30
BTC-USD: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.68
BITW
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BITW и BTC-USD

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.00%
-21.01%
BITW
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и BTC-USD

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 14.64%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.16%
14.64%
BITW
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab