PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITW с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BITW с BTC-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITW или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между BITW и BTC-USD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BITW и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
364.17%
717.23%
BITW
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

1.10

BTC-USD:

2.03

Коэф-т Сортино

BITW:

1.79

BTC-USD:

2.63

Коэф-т Омега

BITW:

1.21

BTC-USD:

1.27

Коэф-т Кальмара

BITW:

0.78

BTC-USD:

1.83

Коэф-т Мартина

BITW:

3.69

BTC-USD:

9.11

Индекс Язвы

BITW:

17.19%

BTC-USD:

11.34%

Дневная вол-ть

BITW:

57.43%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BITW:

-59.93%

BTC-USD:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.55%.

BITW

С начала года

-7.71%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

54.51%

1 год

65.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.55%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

40.97%

1 год

45.69%

5 лет

65.05%

10 лет

82.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITW
Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITW, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BITW: 1.87
BTC-USD: 1.90
Коэффициент Сортино BITW, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BITW: 2.55
BTC-USD: 2.52
Коэффициент Омега BITW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITW: 1.29
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара BITW, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BITW: 0.67
BTC-USD: 1.68
Коэффициент Мартина BITW, с текущим значением в 6.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BITW: 6.06
BTC-USD: 8.51

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.87
1.90
BITW
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BITW и BTC-USD

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.93%
-11.50%
BITW
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и BTC-USD

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 18.70% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.24%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.70%
16.24%
BITW
BTC-USD