Сравнение BITW с BTC-USD
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BITW returned 3.68%/yr vs 15.15%/yr for BTC-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITW и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
BITW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -35.75%
- С начала года
- -29.46%
- 1 год
- -44.85%
- 3 года*
- 46.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам BITW и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.46% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 153.68% |
Correlation
The correlation between BITW and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between BITW and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITW
BTC-USD
Сравнение BITW c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.87 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.40 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и BTC-USD
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -85.30% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -53.08% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | -53.08% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | -76.67% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.18% | -48.82% | -21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -42.58% | -27.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 29.30% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BTC-USD
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 9.78% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.46% | 34.90% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 35.73% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.19% | 43.96% | +21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.82% | 56.33% | +51.49% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (11.36%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BTC-USD's -85.30%.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор