Сравнение BITW с BTC-USD
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BITW returned 1.48%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITW и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -35.89%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
BITW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -22.28%
- С начала года
- -35.89%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -42.92%
- 3 года*
- 50.82%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам BITW и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -35.89% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 153.68% |
Correlation
The correlation between BITW and BTC-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between BITW and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITW
BTC-USD
Сравнение BITW c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.85 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.45 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и BTC-USD
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -85.30% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | -52.23% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | -52.23% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | -76.67% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -52.23% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -42.42% | -27.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.94% | 31.57% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BTC-USD
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 12.44% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 34.75% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 35.63% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.56% | 44.15% | +21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.29% | 56.40% | +51.89% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and BTC-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (14.31%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BTC-USD's -85.30%.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор