Сравнение BIMBX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BIMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMBX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMBX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 1.16% | 5.00% | 6.83% | 6.43% | -2.95% | 6.18% | 3.57% | 8.43% | 1.83% | 9.89% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMBX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BIMBX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 4.72% против 13.92% соответственно.
BIMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 4.72%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMBX и WFSPX
BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BIMBX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BIMBX
WFSPX
Сравнение BIMBX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMBX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 7.15 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMBX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.70 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.78 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.13 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между BIMBX и WFSPX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMBX и WFSPX
Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 2.24% | 2.27% | 4.07% | 4.48% | 4.99% | 2.62% | 1.31% | 3.90% | 8.93% | 4.08% | 5.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BIMBX и WFSPX
Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMBX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -58.21% | +49.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -12.11% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.50% | -24.51% | +18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | -33.74% | +25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -6.51% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -12.84% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.53% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMBX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.56%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMBX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 5.17% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 9.44% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 18.21% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 16.88% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 18.00% | -14.48% |