BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $12,003 при доходности около 20.03%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I показал доход в -0.52% с начала года и -0.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I составила 2.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 8.30%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.24. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I с января 2010 показал максимальную просадку в 8.73%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 23 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I показывает волатильность на уровне 2.87%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.