PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIMBX с FABZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMBX с FABZX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX).

BIMBX управляется Blackrock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. FABZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIMBX или FABZX.

Корреляция

Корреляция между BIMBX и FABZX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и FABZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.04%
13.30%
BIMBX
FABZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMBX:

1.58

FABZX:

0.13

Коэф-т Сортино

BIMBX:

2.33

FABZX:

0.18

Коэф-т Омега

BIMBX:

1.30

FABZX:

1.04

Коэф-т Кальмара

BIMBX:

2.21

FABZX:

0.11

Коэф-т Мартина

BIMBX:

5.60

FABZX:

0.32

Индекс Язвы

BIMBX:

1.13%

FABZX:

2.66%

Дневная вол-ть

BIMBX:

4.02%

FABZX:

6.44%

Макс. просадка

BIMBX:

-8.73%

FABZX:

-14.58%

Текущая просадка

BIMBX:

-1.05%

FABZX:

-6.12%

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у FABZX с доходностью -0.27%.

BIMBX

С начала года

2.57%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.65%

5 лет

3.95%

10 лет

N/A

FABZX

С начала года

-0.27%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-3.67%

1 год

0.67%

5 лет

1.97%

10 лет

1.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIMBX и FABZX

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FABZX в 1.95%.

FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
График комиссии FABZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FABZX: 1.95%
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
График комиссии BIMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMBX: 0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMBX и FABZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMBX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FABZX
Ранг риск-скорректированной доходности FABZX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FABZX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FABZX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FABZX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FABZX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FABZX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMBX c FABZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIMBX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIMBX: 1.58
FABZX: 0.13
Коэффициент Сортино BIMBX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BIMBX: 2.33
FABZX: 0.18
Коэффициент Омега BIMBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIMBX: 1.30
FABZX: 1.04
Коэффициент Кальмара BIMBX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIMBX: 2.21
FABZX: 0.11
Коэффициент Мартина BIMBX, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIMBX: 5.60
FABZX: 0.32

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FABZX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и FABZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.13
BIMBX
FABZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и FABZX

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности FABZX в 6.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		3.97%4.07%4.48%4.99%2.62%1.71%4.19%3.95%2.18%1.69%1.23%0.00%
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		6.63%6.61%0.70%2.24%0.75%0.00%0.85%0.00%1.56%0.77%1.54%0.89%

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и FABZX

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки FABZX в -14.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и FABZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
-6.12%
BIMBX
FABZX

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и FABZX

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) имеют волатильность 1.68% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68%
1.73%
BIMBX
FABZX