PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMBX с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIMBX с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I) and CCOR (Core Alternative ETF) are both funds - BIMBX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital. Over the past 5 years, BIMBX returned 3.32%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BIMBX charges 0.98%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

BIMBX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.28%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.47%

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIMBX и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		-0.77%5.00%6.83%6.43%-2.95%6.18%3.57%8.43%1.83%5.54%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between BIMBX and CCOR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.25

The correlation between BIMBX and CCOR shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с BIMBX:
BIMBX с BXMIXBIMBX с HMEZXBIMBX с FABZXBIMBX с JAAAXBIMBX с VTBIMBX с SPYBIMBX с DBMF
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPYCCOR с DIVO

Доходность на риск

BIMBX vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMBX
Ранг доходности на риск BIMBX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMBX c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMBXCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.87

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
-1.15

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.87

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.69

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-1.59

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMBX vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMBXCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.87

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.23

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.11

+1.23

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и CCOR

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIMBXCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.73%

-22.99%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-8.75%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.09%

-12.31%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-22.99%

+16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-20.03%

+15.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-7.29%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.77%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и CCOR

Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.18%, в то время как у Core Alternative ETF (CCOR) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIMBXCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.78%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

4.96%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

6.93%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

11.10%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

10.75%

-7.17%

Сравнение комиссий BIMBX и CCOR

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и CCOR

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		2.29%2.27%4.07%4.48%4.99%2.62%1.31%3.90%8.93%4.08%5.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIMBX and CCOR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (1.78%) compared to BIMBX (1.18%). In terms of maximum drawdown, BIMBX dropped -8.73% vs CCOR's -22.99%.

BIMBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIMBX и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор