PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMBX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIMBX с VT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - BIMBX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, BIMBX returned 4.53%/yr vs 12.96%/yr for VT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BIMBX charges 0.98%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции BIMBX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.53% против 12.96% соответственно.

BIMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.15%
1 год
1.78%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.54%
10 лет*
4.53%

VT

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.71%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIMBX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		0.10%5.00%6.83%6.43%-2.95%6.18%3.57%8.43%1.83%9.89%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between BIMBX and VT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с BIMBX:
BIMBX с BXMIXBIMBX с CCORBIMBX с HMEZXBIMBX с FABZXBIMBX с JAAAXBIMBX с SPYBIMBX с DBMF
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

BIMBX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMBX
Ранг доходности на риск BIMBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMBX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIMBXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.91

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.62

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

2.67

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

11.57

-10.58

BIMBX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и VT

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIMBXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.73%

-50.27%

+41.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-9.67%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.09%

-16.51%

+11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-26.38%

+19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.73%

-34.24%

+25.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-2.80%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-7.00%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.23%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и VT

Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIMBXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.65%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

11.32%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

13.58%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

16.19%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.59%

17.20%

-13.61%

Сравнение комиссий BIMBX и VT

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и VT

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		2.27%2.27%4.07%4.48%4.99%2.62%1.31%3.90%8.93%4.08%5.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

BIMBX and VT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to BIMBX (1.19%). In terms of maximum drawdown, BIMBX dropped -8.73% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIMBX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор