PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIMBX с HMEZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMBX с HMEZX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX).

BIMBX управляется Blackrock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. HMEZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIMBX или HMEZX.

Корреляция

Корреляция между BIMBX и HMEZX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и HMEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.55%
40.72%
BIMBX
HMEZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMBX:

1.58

HMEZX:

3.49

Коэф-т Сортино

BIMBX:

2.33

HMEZX:

5.46

Коэф-т Омега

BIMBX:

1.30

HMEZX:

1.89

Коэф-т Кальмара

BIMBX:

2.21

HMEZX:

5.21

Коэф-т Мартина

BIMBX:

5.60

HMEZX:

30.36

Индекс Язвы

BIMBX:

1.13%

HMEZX:

0.18%

Дневная вол-ть

BIMBX:

4.02%

HMEZX:

1.59%

Макс. просадка

BIMBX:

-8.73%

HMEZX:

-8.00%

Текущая просадка

BIMBX:

-1.05%

HMEZX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у HMEZX с доходностью 1.53%.

BIMBX

С начала года

2.57%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.65%

5 лет

3.95%

10 лет

N/A

HMEZX

С начала года

1.53%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.48%

5 лет

3.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIMBX и HMEZX

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии HMEZX в 1.50%.

HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund
График комиссии HMEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HMEZX: 1.50%
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
График комиссии BIMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMBX: 0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMBX и HMEZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMBX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
HMEZX
Ранг риск-скорректированной доходности HMEZX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMEZX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEZX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMBX c HMEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIMBX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIMBX: 1.58
HMEZX: 3.49
Коэффициент Сортино BIMBX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BIMBX: 2.33
HMEZX: 5.46
Коэффициент Омега BIMBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIMBX: 1.30
HMEZX: 1.89
Коэффициент Кальмара BIMBX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIMBX: 2.21
HMEZX: 5.21
Коэффициент Мартина BIMBX, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIMBX: 5.60
HMEZX: 30.36

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа HMEZX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и HMEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
3.49
BIMBX
HMEZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и HMEZX

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности HMEZX в 5.07%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		3.97%4.07%4.48%4.99%2.62%1.71%4.19%3.95%2.18%1.69%1.23%
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund		5.07%5.08%5.07%5.12%1.29%0.00%0.00%15.16%5.26%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и HMEZX

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что больше максимальной просадки HMEZX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и HMEZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
0
BIMBX
HMEZX

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и HMEZX

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68%
1.09%
BIMBX
HMEZX