PortfoliosLab logo
Сравнение BIMBX с BXMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIMBX и BXMIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и BXMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.04%
21.60%
BIMBX
BXMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMBX:

1.58

BXMIX:

1.23

Коэф-т Сортино

BIMBX:

2.33

BXMIX:

1.74

Коэф-т Омега

BIMBX:

1.30

BXMIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

BIMBX:

2.21

BXMIX:

1.27

Коэф-т Мартина

BIMBX:

5.60

BXMIX:

4.36

Индекс Язвы

BIMBX:

1.13%

BXMIX:

0.96%

Дневная вол-ть

BIMBX:

4.02%

BXMIX:

3.41%

Макс. просадка

BIMBX:

-8.73%

BXMIX:

-19.28%

Текущая просадка

BIMBX:

-1.05%

BXMIX:

-1.38%

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у BXMIX с доходностью 0.19%.


BIMBX

С начала года

2.57%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.65%

5 лет

3.95%

10 лет

N/A

BXMIX

С начала года

0.19%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

1.85%

1 год

4.19%

5 лет

5.77%

10 лет

2.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIMBX и BXMIX

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BXMIX в 2.33%.


График комиссии BXMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BXMIX: 2.33%
График комиссии BIMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMBX: 0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMBX и BXMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIMBX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

BXMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BXMIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMBX c BXMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIMBX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIMBX: 1.58
BXMIX: 1.23
Коэффициент Сортино BIMBX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BIMBX: 2.33
BXMIX: 1.74
Коэффициент Омега BIMBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIMBX: 1.30
BXMIX: 1.23
Коэффициент Кальмара BIMBX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIMBX: 2.21
BXMIX: 1.27
Коэффициент Мартина BIMBX, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIMBX: 5.60
BXMIX: 4.36

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BXMIX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и BXMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
1.23
BIMBX
BXMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и BXMIX

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности BXMIX в 5.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
3.97%4.07%4.48%4.99%2.62%1.71%4.19%3.95%2.18%1.69%1.23%0.00%
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
5.74%5.75%3.48%0.00%0.00%3.12%1.97%1.25%0.76%0.45%0.12%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и BXMIX

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки BXMIX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и BXMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
-1.38%
BIMBX
BXMIX

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и BXMIX

Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.68%, в то время как у Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68%
1.79%
BIMBX
BXMIX