Сравнение BIMBX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BIMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMBX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMBX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 1.16% | 5.00% | 6.83% | 6.43% | -2.95% | 6.18% | 3.57% | 8.43% | 1.83% | 9.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMBX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BIMBX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.72% против 14.06% соответственно.
BIMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 4.72%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMBX и SPY
BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BIMBX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BIMBX
SPY
Сравнение BIMBX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMBX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.96 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.53 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 7.27 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMBX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.70 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.79 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.56 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между BIMBX и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMBX и SPY
Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 2.24% | 2.27% | 4.07% | 4.48% | 4.99% | 2.62% | 1.31% | 3.90% | 8.93% | 4.08% | 5.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIMBX и SPY
Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMBX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -55.19% | +46.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -12.05% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.50% | -24.50% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | -33.72% | +24.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -5.53% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -9.09% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.54% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMBX и SPY
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.56%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMBX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 5.35% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 9.50% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 19.06% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 17.06% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 17.92% | -14.40% |