PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIMBX с JAAAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMBX с JAAAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

BIMBX управляется Blackrock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIMBX или JAAAX.

Корреляция

Корреляция между BIMBX и JAAAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMBX:

1.56

JAAAX:

0.63

Коэф-т Сортино

BIMBX:

2.43

JAAAX:

0.96

Коэф-т Омега

BIMBX:

1.32

JAAAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

BIMBX:

2.32

JAAAX:

0.63

Коэф-т Мартина

BIMBX:

5.77

JAAAX:

2.69

Индекс Язвы

BIMBX:

1.15%

JAAAX:

1.32%

Дневная вол-ть

BIMBX:

4.01%

JAAAX:

5.01%

Макс. просадка

BIMBX:

-8.73%

JAAAX:

-12.09%

Текущая просадка

BIMBX:

-0.86%

JAAAX:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции BIMBX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 3.34% против 2.84% соответственно.

BIMBX

С начала года

2.77%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.11%

1 год

6.13%

5 лет

3.84%

10 лет

3.34%

JAAAX

С начала года

0.57%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

0.97%

1 год

2.96%

5 лет

4.66%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIMBX и JAAAX

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMBX и JAAAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMBX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMBX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг риск-скорректированной доходности JAAAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMBX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа JAAAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и JAAAX

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности JAAAX в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		3.97%4.08%4.47%4.90%1.72%1.70%4.19%3.02%2.18%1.70%1.23%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.16%1.16%1.72%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%2.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и JAAAX

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и JAAAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и JAAAX

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...