PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIMBX с JAAAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMBX с JAAAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

BIMBX управляется Blackrock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIMBX или JAAAX.

Корреляция

Корреляция между BIMBX и JAAAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.04%
30.25%
BIMBX
JAAAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMBX:

1.58

JAAAX:

0.62

Коэф-т Сортино

BIMBX:

2.33

JAAAX:

0.84

Коэф-т Омега

BIMBX:

1.30

JAAAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BIMBX:

2.21

JAAAX:

0.55

Коэф-т Мартина

BIMBX:

5.60

JAAAX:

2.56

Индекс Язвы

BIMBX:

1.13%

JAAAX:

1.22%

Дневная вол-ть

BIMBX:

4.02%

JAAAX:

5.06%

Макс. просадка

BIMBX:

-8.73%

JAAAX:

-12.09%

Текущая просадка

BIMBX:

-1.05%

JAAAX:

-2.95%

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью -0.82%.

BIMBX

С начала года

2.57%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.65%

5 лет

3.95%

10 лет

N/A

JAAAX

С начала года

-0.82%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-0.79%

1 год

2.86%

5 лет

4.52%

10 лет

2.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIMBX и JAAAX

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
График комиссии BIMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMBX: 0.98%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
График комиссии JAAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAAX: 0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMBX и JAAAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMBX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг риск-скорректированной доходности JAAAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMBX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIMBX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIMBX: 1.58
JAAAX: 0.62
Коэффициент Сортино BIMBX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BIMBX: 2.33
JAAAX: 0.84
Коэффициент Омега BIMBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIMBX: 1.30
JAAAX: 1.13
Коэффициент Кальмара BIMBX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIMBX: 2.21
JAAAX: 0.55
Коэффициент Мартина BIMBX, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIMBX: 5.60
JAAAX: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа JAAAX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.62
BIMBX
JAAAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и JAAAX

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности JAAAX в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		3.97%4.07%4.48%4.99%2.62%1.71%4.19%3.95%2.18%1.69%1.23%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.17%1.16%1.72%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%2.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и JAAAX

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и JAAAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
-2.95%
BIMBX
JAAAX

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и JAAAX

Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.68%, в то время как у John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68%
3.56%
BIMBX
JAAAX