PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIMBX с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMBX с DBMF

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

BIMBX управляется Blackrock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIMBX или DBMF.

Корреляция

Корреляция между BIMBX и DBMF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMBX:

1.56

DBMF:

-0.96

Коэф-т Сортино

BIMBX:

2.43

DBMF:

-1.29

Коэф-т Омега

BIMBX:

1.32

DBMF:

0.84

Коэф-т Кальмара

BIMBX:

2.32

DBMF:

-0.61

Коэф-т Мартина

BIMBX:

5.77

DBMF:

-1.03

Индекс Язвы

BIMBX:

1.15%

DBMF:

9.80%

Дневная вол-ть

BIMBX:

4.01%

DBMF:

9.98%

Макс. просадка

BIMBX:

-8.73%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

BIMBX:

-0.86%

DBMF:

-14.61%

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -3.03%.

BIMBX

С начала года

2.77%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.11%

1 год

6.13%

5 лет

3.80%

10 лет

3.33%

DBMF

С начала года

-3.03%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-2.84%

1 год

-10.33%

5 лет

5.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIMBX и DBMF

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMBX и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMBX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMBX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMBX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и DBMF

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DBMF в 6.05%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		3.97%4.08%4.47%4.90%1.72%1.70%4.19%3.02%2.18%1.70%1.23%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.05%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и DBMF

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и DBMF

Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.01%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...