PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMBX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMBX с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

BIMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMBX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		1.16%5.00%6.83%6.43%-2.95%6.18%3.57%4.19%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

BIMBX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.60%
С начала года
1.16%
6 месяцев
3.25%
1 год
3.15%
3 года*
6.56%
5 лет*
4.18%
10 лет*
4.72%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с BIMBX:
BIMBX с BXMIXBIMBX с CCORBIMBX с HMEZXBIMBX с FABZXBIMBX с JAAAXBIMBX с VTBIMBX с SPY
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий BIMBX и DBMF

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

BIMBX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMBX
Ранг доходности на риск BIMBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMBX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMBXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.19

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.98

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

4.35

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

18.69

-15.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMBX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMBXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.19

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.69

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.74

+0.70

Корреляция

Корреляция между BIMBX и DBMF составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и DBMF

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		2.24%2.27%4.07%4.48%4.99%2.62%1.31%3.90%8.93%4.08%5.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и DBMF

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMBXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.73%

-20.39%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-6.10%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-20.39%

+13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-3.63%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-6.70%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.42%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и DBMF

Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.56%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMBXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

4.20%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

11.10%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

12.09%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

12.66%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

12.48%

-8.96%