Сравнение BIMBX с DBMF
BIMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both funds - BIMBX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iMGP. Over the past 5 years, BIMBX returned 3.53%/yr vs 8.60%/yr for DBMF. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BIMBX charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности BIMBX и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIMBX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.40%.
BIMBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.52%
- Всё время*
- 4.86%
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $81.11M | $58.13M | $54.53M |
Сравнение доходности по годам BIMBX и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 0.88% | 5.00% | 6.83% | 6.43% | -2.95% | 6.18% | 3.57% | 3.98% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
Correlation
The correlation between BIMBX and DBMF is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | -0.05 |
The correlation between BIMBX and DBMF shifts across timeframes, from -0.16 (5 years) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIMBX vs. DBMF — Ранг доходности на риск
BIMBX
DBMF
Сравнение BIMBX c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIMBX | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 4.39 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 14.73 | -13.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIMBX и DBMF
Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIMBX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -20.39% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -6.10% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.09% | -15.60% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.50% | -20.39% | +13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.51% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -6.47% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.81% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMBX и DBMF
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 0.89%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIMBX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 2.19% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 9.06% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 12.68% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 12.44% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 12.35% | -8.75% |
Сравнение комиссий BIMBX и DBMF
BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMBX и DBMF
Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности DBMF в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 3.54% | 2.27% | 4.07% | 4.48% | 4.99% | 2.62% | 1.31% | 3.90% | 8.93% | 4.08% | 5.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIMBX and DBMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBMF has higher volatility (2.19%) compared to BIMBX (0.89%). In terms of maximum drawdown, BIMBX dropped -8.73% vs DBMF's -20.39%.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIMBX и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор