PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIMBX с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMBX с DBMF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

BIMBX управляется Blackrock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIMBX или DBMF.

Корреляция

Корреляция между BIMBX и DBMF составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.34%
46.15%
BIMBX
DBMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMBX:

1.58

DBMF:

-0.82

Коэф-т Сортино

BIMBX:

2.33

DBMF:

-1.03

Коэф-т Омега

BIMBX:

1.30

DBMF:

0.87

Коэф-т Кальмара

BIMBX:

2.21

DBMF:

-0.52

Коэф-т Мартина

BIMBX:

5.60

DBMF:

-0.93

Индекс Язвы

BIMBX:

1.13%

DBMF:

9.26%

Дневная вол-ть

BIMBX:

4.02%

DBMF:

10.58%

Макс. просадка

BIMBX:

-8.73%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

BIMBX:

-1.05%

DBMF:

-13.73%

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -2.03%.

BIMBX

С начала года

2.57%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.65%

5 лет

3.95%

10 лет

N/A

DBMF

С начала года

-2.03%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-10.90%

5 лет

5.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIMBX и DBMF

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
График комиссии BIMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMBX: 0.98%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBMF: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMBX и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMBX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMBX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIMBX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIMBX: 1.58
DBMF: -0.82
Коэффициент Сортино BIMBX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BIMBX: 2.33
DBMF: -1.03
Коэффициент Омега BIMBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIMBX: 1.30
DBMF: 0.87
Коэффициент Кальмара BIMBX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIMBX: 2.21
DBMF: -0.52
Коэффициент Мартина BIMBX, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIMBX: 5.60
DBMF: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
-0.82
BIMBX
DBMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и DBMF

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DBMF в 5.99%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		3.97%4.07%4.48%4.99%2.62%1.71%4.19%3.95%2.18%1.69%1.23%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.99%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и DBMF

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
-13.73%
BIMBX
DBMF

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и DBMF

Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.68%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68%
3.00%
BIMBX
DBMF