Сравнение BIMBX с DGTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX).
BIMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMBX и DGTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMBX и DGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 1.25% | 5.00% | 6.83% | 6.43% | -2.95% | 6.18% | 3.57% | 8.43% | 1.83% | 9.89% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.59% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMBX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у DGTSX с доходностью 0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIMBX имеют среднегодовую доходность 4.73%, а акции DGTSX немного впереди с 4.94%.
BIMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 4.73%
DGTSX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMBX и DGTSX
BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.
Доходность на риск
BIMBX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск
BIMBX
DGTSX
Сравнение BIMBX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMBX | DGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.97 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.83 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.77 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 12.18 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMBX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.97 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.95 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между BIMBX и DGTSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMBX и DGTSX
Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DGTSX в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 2.24% | 2.27% | 4.07% | 4.48% | 4.99% | 2.62% | 1.31% | 3.90% | 8.93% | 4.08% | 5.00% | 0.00% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.91% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок BIMBX и DGTSX
Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и DGTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMBX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -16.71% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -2.64% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.50% | -11.26% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | -11.26% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -1.64% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -1.66% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.71% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMBX и DGTSX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) имеют волатильность 1.57% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMBX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.56% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.54% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 4.26% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 5.94% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 5.21% | -1.69% |