Сравнение BIMBX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BIMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMBX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMBX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 1.16% | 5.00% | 6.83% | 6.43% | -2.95% | 6.18% | 3.57% | 8.43% | 1.83% | 9.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMBX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BIMBX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.72% против 1.68% соответственно.
BIMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 4.72%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMBX и BND
BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
BIMBX vs. BND — Ранг доходности на риск
BIMBX
BND
Сравнение BIMBX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMBX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.93 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.75 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 4.78 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.04 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.30 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.59 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между BIMBX и BND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMBX и BND
Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 2.24% | 2.27% | 4.07% | 4.48% | 4.99% | 2.62% | 1.31% | 3.90% | 8.93% | 4.08% | 5.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BIMBX и BND
Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -18.58% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -2.44% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.50% | -17.91% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | -18.58% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.54% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -3.07% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.90% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMBX и BND
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.56% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.63% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.52% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 4.30% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 6.00% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 5.52% | -2.00% |