PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMBX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIMBX с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - BIMBX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, BIMBX returned 4.49%/yr vs 1.60%/yr for AGG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BIMBX charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции BIMBX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.49% против 1.60% соответственно.

BIMBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.71%
1 год
1.29%
3 года*
6.02%
5 лет*
3.34%
10 лет*
4.49%

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIMBX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		-0.58%5.00%6.83%6.43%-2.95%6.18%3.57%8.43%1.83%9.89%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between BIMBX and AGG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.45

The correlation between BIMBX and AGG shifts across timeframes, from 0.45 (10 years) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BIMBX:
BIMBX с BXMIXBIMBX с CCORBIMBX с HMEZXBIMBX с FABZXBIMBX с JAAAXBIMBX с SPYBIMBX с VT
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

BIMBX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMBX
Ранг доходности на риск BIMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMBX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMBXAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.24

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.83

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.70

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

5.21

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMBX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMBXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.24

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.02

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.30

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.59

+0.76

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и AGG

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIMBXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.73%

-18.43%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-2.76%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.09%

-6.11%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-17.82%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.73%

-18.43%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-1.98%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-2.71%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.90%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и AGG

Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.14%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIMBXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.29%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

2.74%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.85%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

6.09%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

5.40%

-1.82%

Сравнение комиссий BIMBX и AGG

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и AGG

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		2.28%2.27%4.07%4.48%4.99%2.62%1.31%3.90%8.93%4.08%5.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIMBX and AGG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGG has higher volatility (1.29%) compared to BIMBX (1.14%). In terms of maximum drawdown, BIMBX dropped -8.73% vs AGG's -18.43%.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIMBX и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор