Сравнение AGG с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
AGG и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или BND.
Основные характеристики
| AGG | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.30% | -3.21% |
| Дох-ть за 1 год | -1.45% | -1.42% |
| Дох-ть за 3 года | -3.62% | -3.66% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.21% | -0.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.20% | 1.17% |
| Коэф-т Шарпа | -0.26 | -0.26 |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 6.75% |
| Макс. просадка | -18.43% | -18.84% |
| Current Drawdown | -13.08% | -13.46% |
Корреляция
Корреляция между AGG и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGG и BND
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGG показывает доходность -3.30%, а BND немного выше – -3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGG имеют среднегодовую доходность 1.20%, а акции BND немного отстают с 1.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и BND
AGG берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGG c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и BND
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности BND в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.41% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и BND
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и BND
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.84% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.