PortfoliosLab logo
Сравнение AGG с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGG и BND составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности AGG и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.03%
70.27%
AGG
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGG:

1.47

BND:

1.48

Коэф-т Сортино

AGG:

2.13

BND:

2.15

Коэф-т Омега

AGG:

1.26

BND:

1.26

Коэф-т Кальмара

AGG:

0.61

BND:

0.59

Коэф-т Мартина

AGG:

3.76

BND:

3.82

Индекс Язвы

AGG:

2.09%

BND:

2.06%

Дневная вол-ть

AGG:

5.37%

BND:

5.30%

Макс. просадка

AGG:

-18.43%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

AGG:

-6.04%

BND:

-6.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGG показывает доходность 3.18%, а BND немного выше – 3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGG имеют среднегодовую доходность 1.55%, а акции BND немного отстают с 1.53%.


AGG

С начала года

3.18%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.54%

1 год

7.98%

5 лет

-0.67%

10 лет

1.55%

BND

С начала года

3.19%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.52%

1 год

7.94%

5 лет

-0.73%

10 лет

1.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGG и BND

AGG берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGG и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGG c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGG: 1.47
BND: 1.48
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGG: 2.13
BND: 2.15
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGG: 1.26
BND: 1.26
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGG: 0.61
BND: 0.59
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGG: 3.76
BND: 3.82

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
1.48
AGG
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и BND

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BND в 3.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.75%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.68%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок AGG и BND

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.04%
-6.46%
AGG
BND

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и BND

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 2.20% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
2.13%
AGG
BND