Сравнение AGG с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
AGG и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или BND.
Корреляция
Корреляция между AGG и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGG и BND
Основные характеристики
AGG:
0.83
BND:
0.85
AGG:
1.21
BND:
1.24
AGG:
1.14
BND:
1.15
AGG:
0.33
BND:
0.32
AGG:
2.05
BND:
2.11
AGG:
2.12%
BND:
2.08%
AGG:
5.24%
BND:
5.17%
AGG:
-18.43%
BND:
-18.84%
AGG:
-7.97%
BND:
-8.37%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGG показывает доходность 1.06%, а BND немного выше – 1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGG имеют среднегодовую доходность 1.35%, а акции BND немного отстают с 1.34%.
AGG
1.06%
0.70%
-0.84%
4.56%
-0.62%
1.35%
BND
1.08%
0.73%
-0.82%
4.54%
-0.67%
1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и BND
AGG берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGG и BND
AGG
BND
Сравнение AGG c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и BND
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BND в 3.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.07% | 4.07% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и BND
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и BND
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.