PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGG с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGGBND
Дох-ть с нач. г.-1.51%-1.41%
Дох-ть за 1 год2.42%2.49%
Дох-ть за 3 года-3.06%-3.07%
Дох-ть за 5 лет-0.06%-0.06%
Дох-ть за 10 лет1.25%1.23%
Коэф-т Шарпа0.320.34
Дневная вол-ть6.72%6.55%
Макс. просадка-18.43%-18.84%
Current Drawdown-11.48%-11.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AGG и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AGG и BND

С начала года, AGG показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -1.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGG имеют среднегодовую доходность 1.25%, а акции BND немного отстают с 1.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


56.00%58.00%60.00%62.00%64.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
60.19%
60.47%
AGG
BND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий AGG и BND

AGG берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGG c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.89
BND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.96

Сравнение коэффициента Шарпа AGG и BND

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGG и BND.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80December2024FebruaryMarchAprilMay
0.32
0.34
AGG
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и BND

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности BND в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.41%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок AGG и BND

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-13.00%-12.00%-11.00%-10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-11.48%
-11.85%
AGG
BND

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и BND

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.33% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.33%
1.33%
AGG
BND