PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGG с AGGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

AGG и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AGG и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGG и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-9.33%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.23%1.97%8.47%-8.47%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.LAGGH с USTY.L

Сравнение комиссий AGG и AGGH

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.

AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

AGG vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGAGGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.42

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.64

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.56

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

1.52

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.42

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.26

+0.33

Корреляция

Корреляция между AGG и AGGH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и AGGH

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности AGGH в 7.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGG и AGGH

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и AGGH.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-13.26%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-6.50%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.01%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-4.57%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.40%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и AGGH

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.67%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.87%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

3.49%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

8.56%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

8.57%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

8.57%

-3.18%