Сравнение AGG с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AGG и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGG и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.66% против 4.70% соответственно.
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и PIMIX
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
AGG vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
AGG
PIMIX
Сравнение AGG c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.53 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.20 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.01 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 7.95 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.53 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.72 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 1.12 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.56 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между AGG и PIMIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и PIMIX
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и PIMIX
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGG | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -13.39% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -3.69% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -13.34% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | -13.39% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -2.88% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -1.69% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.93% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и PIMIX
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.67%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGG | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.90% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.67% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.29% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 4.75% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 4.20% | +1.19% |