Сравнение AGG с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
AGG и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или IUSB.
Корреляция
Корреляция между AGG и IUSB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGG и IUSB
Основные характеристики
AGG:
0.23
IUSB:
0.38
AGG:
0.35
IUSB:
0.57
AGG:
1.04
IUSB:
1.07
AGG:
0.10
IUSB:
0.17
AGG:
0.59
IUSB:
1.05
AGG:
2.14%
IUSB:
1.89%
AGG:
5.49%
IUSB:
5.20%
AGG:
-18.43%
IUSB:
-17.98%
AGG:
-9.11%
IUSB:
-7.22%
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям IUSB по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.52% соответственно.
AGG
-0.20%
-1.01%
0.02%
2.03%
-0.50%
1.18%
IUSB
-0.22%
-0.99%
0.44%
2.71%
-0.20%
1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и IUSB
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGG и IUSB
AGG
IUSB
Сравнение AGG c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и IUSB
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что сопоставимо с доходностью IUSB в 4.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.07% | 4.07% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 4.04% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и IUSB
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и IUSB
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.