PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGG с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGGIUSB
Дох-ть с нач. г.-0.61%-0.31%
Дох-ть за 1 год2.45%3.47%
Дох-ть за 3 года-2.47%-2.17%
Дох-ть за 5 лет0.32%0.61%
Коэф-т Шарпа0.340.51
Дневная вол-ть6.83%6.43%
Макс. просадка-18.43%-17.98%
Current Drawdown-10.67%-9.22%

Корреляция

0.89
-1.001.00

Корреляция между AGG и IUSB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AGG и IUSB

С начала года, AGG показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -0.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
14.76%
17.33%
AGG
IUSB

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core Total USD Bond Market ETF

Сравнение комиссий AGG и IUSB

AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUSB в 0.06%.

IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGG c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.34
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
0.51

Сравнение коэффициента Шарпа AGG и IUSB

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IUSB равного 0.51. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGG и IUSB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.34
0.51
AGG
IUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и IUSB

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности IUSB в 3.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.27%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
3.56%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGG и IUSB

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGG и IUSB


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.67%
-9.22%
AGG
IUSB

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и IUSB

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.20%
1.14%
AGG
IUSB