PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGG с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGGIUSB
Дох-ть с нач. г.-1.97%-1.46%
Дох-ть за 1 год1.94%2.93%
Дох-ть за 3 года-3.20%-2.85%
Дох-ть за 5 лет-0.20%0.12%
Коэф-т Шарпа0.300.49
Дневная вол-ть6.74%6.35%
Макс. просадка-18.43%-17.98%
Current Drawdown-11.89%-10.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AGG и IUSB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AGG и IUSB

С начала года, AGG показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -1.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


12.00%14.00%16.00%18.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13.19%
15.98%
AGG
IUSB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core Total USD Bond Market ETF

Сравнение комиссий AGG и IUSB

AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGG c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.84
IUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUSB, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IUSB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IUSB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IUSB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IUSB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.42

Сравнение коэффициента Шарпа AGG и IUSB

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IUSB равного 0.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGG и IUSB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80December2024FebruaryMarchAprilMay
0.30
0.49
AGG
IUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и IUSB

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности IUSB в 3.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.42%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
3.74%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGG и IUSB

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-13.00%-12.00%-11.00%-10.00%-9.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-11.89%
-10.27%
AGG
IUSB

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и IUSB

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) имеют волатильность 1.43% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.43%
1.40%
AGG
IUSB