Сравнение AGG с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
AGG и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или IUSB.
Основные характеристики
AGG | IUSB | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.61% | -0.31% |
Дох-ть за 1 год | 2.45% | 3.47% |
Дох-ть за 3 года | -2.47% | -2.17% |
Дох-ть за 5 лет | 0.32% | 0.61% |
Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.51 |
Дневная вол-ть | 6.83% | 6.43% |
Макс. просадка | -18.43% | -17.98% |
Current Drawdown | -10.67% | -9.22% |
Корреляция
Корреляция между AGG и IUSB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGG и IUSB
С начала года, AGG показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -0.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий AGG и IUSB
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGG c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.34 | ||||
iShares Core Total USD Bond Market ETF | 0.51 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и IUSB
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности IUSB в 3.56%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.27% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.56% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и IUSB
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGG и IUSB
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и IUSB
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.