PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGG с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGGIUSB
Коэф-т Шарпа1.201.35
Коэф-т Сортино1.772.01
Коэф-т Омега1.211.24
Коэф-т Кальмара0.520.60
Коэф-т Мартина3.854.61
Индекс Язвы1.81%1.59%
Дневная вол-ть5.78%5.43%
Макс. просадка-18.43%-17.98%
Текущая просадка-7.44%-5.93%

Корреляция

Корреляция между AGG и IUSB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AGG и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.96%
4.79%
AGG
IUSB

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям IUSB по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.78% соответственно.


AGG

С начала года

2.97%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

5.45%

1 год

6.95%

5 лет (среднегодовая)

-0.03%

10 лет (среднегодовая)

1.50%

IUSB

С начала года

3.31%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

4.79%

1 год

6.80%

5 лет (среднегодовая)

0.25%

10 лет (среднегодовая)

1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGG и IUSB

AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGG c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.201.35
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.772.01
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.24
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.520.60
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.854.61
AGG
IUSB

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
1.35
AGG
IUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и IUSB

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности IUSB в 3.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.60%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
3.89%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGG и IUSB

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.44%
-5.93%
AGG
IUSB

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и IUSB

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76%
1.67%
AGG
IUSB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab