Сравнение AGG с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
AGG и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или IUSB.
Основные характеристики
| AGG | IUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | 2.12% |
| Дох-ть за 1 год | 6.87% | 7.22% |
| Дох-ть за 3 года | -2.07% | -1.76% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.18% | 0.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.45% | 1.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 4.35 | 5.21 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 5.43% |
| Макс. просадка | -18.43% | -17.98% |
| Текущая просадка | -8.52% | -7.01% |
Корреляция
Корреляция между AGG и IUSB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGG и IUSB
С начала года, AGG показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям IUSB по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и IUSB
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGG c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и IUSB
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности IUSB в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.94% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и IUSB
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и IUSB
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.