PortfoliosLab logo
Сравнение AGG с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGG и FBND составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности AGG и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.25%
27.43%
AGG
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGG:

1.31

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

AGG:

1.91

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

AGG:

1.23

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

AGG:

0.54

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

AGG:

3.38

FBND:

3.88

Индекс Язвы

AGG:

2.09%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

AGG:

5.38%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

AGG:

-18.43%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

AGG:

-6.44%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.19% соответственно.


AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.65%

5 лет

-0.80%

10 лет

1.45%

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.96%

5 лет

0.63%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGG и FBND

AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGG и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGG c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGG: 1.31
FBND: 1.34
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGG: 1.91
FBND: 1.96
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGG: 1.23
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGG: 0.54
FBND: 0.71
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGG: 3.38
FBND: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
1.34
AGG
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и FBND

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FBND в 4.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.61%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок AGG и FBND

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.44%
-3.18%
AGG
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и FBND

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 2.25% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.25%
2.33%
AGG
FBND