PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGG с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGGFBND
Дох-ть с нач. г.-1.51%-0.97%
Дох-ть за 1 год2.50%4.10%
Дох-ть за 3 года-3.10%-2.14%
Дох-ть за 5 лет-0.02%1.14%
Коэф-т Шарпа0.320.57
Дневная вол-ть6.72%6.67%
Макс. просадка-18.43%-17.25%
Current Drawdown-11.48%-8.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AGG и FBND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AGG и FBND

С начала года, AGG показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью -0.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.88%
20.56%
AGG
FBND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Сравнение комиссий AGG и FBND

AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGG c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.89
FBND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.72

Сравнение коэффициента Шарпа AGG и FBND

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 0.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGG и FBND.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.32
0.57
AGG
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и FBND

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FBND в 4.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.41%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.23%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGG и FBND

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-11.48%
-8.40%
AGG
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и FBND

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.33%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.33%
1.48%
AGG
FBND