PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGG с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGG и FBND составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение AGG с FBND

Последнее обновление 12 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

AGG и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или FBND.

Доходность

Сравнение доходности AGG и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGG:

0.95

FBND:

1.03

Коэф-т Сортино

AGG:

1.46

FBND:

1.60

Коэф-т Омега

AGG:

1.17

FBND:

1.19

Коэф-т Кальмара

AGG:

0.47

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

AGG:

2.45

FBND:

3.04

Индекс Язвы

AGG:

2.17%

FBND:

1.92%

Дневная вол-ть

AGG:

5.33%

FBND:

5.34%

Макс. просадка

AGG:

-18.43%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

AGG:

-6.44%

FBND:

-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.40% соответственно.

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

1.20%

1 год

5.04%

3 года

2.25%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.65%

FBND

С начала года

2.97%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

1.38%

1 год

5.47%

3 года

3.27%

5 лет

0.31%

10 лет

2.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Сравнение комиссий AGG и FBND

AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGG и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGG c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и FBND

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности FBND в 4.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.84%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.64%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок AGG и FBND

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и FBND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и FBND

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.56% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...