Сравнение AGG с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
AGG и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или FBND.
Основные характеристики
| AGG | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.25% | 0.81% |
| Дох-ть за 1 год | 3.57% | 4.59% |
| Дох-ть за 3 года | -3.03% | -2.11% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.09% | 1.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 6.64% | 6.70% |
| Макс. просадка | -18.43% | -17.25% |
| Текущая просадка | -9.89% | -6.76% |
Корреляция
Корреляция между AGG и FBND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGG и FBND
С начала года, AGG показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и FBND
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGG c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и FBND
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FBND в 4.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.46% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.58% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и FBND
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и FBND
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.