PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BERZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs 20.11%/yr for VOO. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.

BERZ

1 день
8.13%
1 месяц
12.66%
6 месяцев
-51.50%
С начала года
-54.50%
1 год
-75.61%
3 года*
-72.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.50%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%7.69%

Correlation

The correlation between BERZ and VOO is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-0.87

The correlation between BERZ and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и VOO

Секторы
BERZ
VOO

Технологии

60.8%
39.2%

Коммуникационные услуги

26.2%
10.3%

Финансовые услуги

13.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

13.0%
9.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

BERZ
60.8%
VOO
39.2%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
VOO
10.3%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
VOO
10.9%

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
VOO
9.8%

Сырьевые материалы

BERZ

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

VOO
4.5%

Энергетика

BERZ

-

VOO
3.2%

Здравоохранение

BERZ

-

VOO
8.3%

Промышленность

BERZ

-

VOO
7.4%

Недвижимость

BERZ

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

BERZ

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

BERZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.74

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
2.40

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.32

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.45

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

10.68

-12.10

BERZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и VOO

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-33.99%

-65.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.72%

-8.90%

-74.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-18.69%

-80.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

-0.88%

-98.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.17%

-3.67%

-68.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.42%

2.04%

+51.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и VOO

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.86%

3.48%

+22.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.71%

9.98%

+55.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.83%

12.52%

+70.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.62%

16.92%

+75.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.62%

17.99%

+74.63%

Сравнение комиссий BERZ и VOO

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и VOO

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and VOO have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (25.86%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 20.11% vs -72.79% for BERZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.11% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

VOO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор