PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs 22.44%/yr for VOO. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%8.86%

Correlation

The correlation between BERZ and VOO is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

-0.87

The correlation between BERZ and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и VOO

Секторы
BERZ
VOO

Технологии

62.3%
35.7%

Коммуникационные услуги

25.0%
11.3%

Финансовые услуги

13.3%
11.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

BERZ
62.3%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

BERZ
25.0%
VOO
11.3%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

BERZ
12.8%
VOO
10.2%

Сырьевые материалы

BERZ

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

VOO
4.9%

Энергетика

BERZ

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

BERZ

-

VOO
8.5%

Промышленность

BERZ

-

VOO
8.3%

Недвижимость

BERZ

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

BERZ

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BERZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.39

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.96
3.25

-6.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.43

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.16

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

14.73

-16.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERZVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

2.39

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.89

-1.63

Просадки

Сравнение просадок BERZ и VOO

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-33.99%

-65.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-8.90%

-78.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

-18.69%

-80.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-0.70%

-99.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-3.69%

-67.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

1.91%

+54.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и VOO

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

2.84%

+20.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

8.90%

+49.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

11.80%

+63.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

16.81%

+75.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

18.01%

+74.19%

Сравнение комиссий BERZ и VOO

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и VOO

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and VOO have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs -77.59% for BERZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор