Сравнение BERZ с QUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS).
BERZ и QUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BERZ или QUS.
Основные характеристики
| BERZ | QUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -65.70% | 23.07% |
| Дох-ть за 1 год | -77.31% | 33.19% |
| Дох-ть за 3 года | -57.42% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | -1.08 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | -2.33 | 4.67 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | -0.79 | 5.95 |
| Коэф-т Мартина | -1.38 | 22.16 |
| Индекс Язвы | 55.94% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 71.33% | 10.00% |
| Макс. просадка | -97.14% | -33.78% |
| Текущая просадка | -97.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BERZ и QUS составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и QUS
С начала года, BERZ показывает доходность -65.70%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 23.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и QUS
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BERZ c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и QUS
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.35% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и QUS
Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и QUS
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.