PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с QUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BERZ и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.95%
11.04%
BERZ
QUS

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -63.82%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 22.67%.


BERZ

С начала года

-63.82%

1 месяц

-19.93%

6 месяцев

-40.97%

1 год

-70.44%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QUS

С начала года

22.67%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

11.63%

1 год

28.61%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BERZQUS
Коэф-т Шарпа-0.992.93
Коэф-т Сортино-1.904.11
Коэф-т Омега0.801.55
Коэф-т Кальмара-0.725.23
Коэф-т Мартина-1.3419.17
Индекс Язвы52.56%1.52%
Дневная вол-ть71.08%9.95%
Макс. просадка-97.18%-33.78%
Текущая просадка-96.99%-0.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и QUS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.


BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.8

Корреляция между BERZ и QUS составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.992.88
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.904.03
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.801.54
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.725.12
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.3418.77
BERZ
QUS

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99
2.88
BERZ
QUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и QUS

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.


TTM202320222021202020192018201720162015
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
1.36%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и QUS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.18%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.99%
-0.88%
BERZ
QUS

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и QUS

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.22%
3.51%
BERZ
QUS