PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BERZ с QUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERZ с QUS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS).

BERZ и QUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BERZ или QUS.

Корреляция

Корреляция между BERZ и QUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BERZ:

-0.72

QUS:

0.73

Коэф-т Сортино

BERZ:

-1.02

QUS:

1.15

Коэф-т Омега

BERZ:

0.87

QUS:

1.17

Коэф-т Кальмара

BERZ:

-0.74

QUS:

0.83

Коэф-т Мартина

BERZ:

-1.63

QUS:

3.38

Индекс Язвы

BERZ:

44.25%

QUS:

3.40%

Дневная вол-ть

BERZ:

100.25%

QUS:

15.40%

Макс. просадка

BERZ:

-98.37%

QUS:

-33.78%

Текущая просадка

BERZ:

-98.37%

QUS:

-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -42.68%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 2.06%.

BERZ

С начала года

-42.68%

1 месяц

-46.66%

6 месяцев

-43.73%

1 год

-71.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QUS

С начала года

2.06%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

-1.57%

1 год

11.15%

5 лет

15.61%

10 лет

13.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BERZ и QUS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BERZ и QUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг риск-скорректированной доходности QUS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BERZ c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и QUS

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.46%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и QUS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и QUS

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...