PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BERZ с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с QUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while QUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs 16.72%/yr for QUS. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 9.19%.

BERZ

1 день
8.13%
1 месяц
12.66%
6 месяцев
-51.50%
С начала года
-54.50%
1 год
-75.61%
3 года*
-72.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
0.67%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
7.49%
С начала года
9.19%
1 год
17.93%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.09%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и QUS

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.50%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		9.19%14.13%18.99%21.78%-14.15%5.78%

Correlation

The correlation between BERZ and QUS is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-0.73

Over the past year, the inverse relationship between BERZ and QUS has weakened: their correlation has moved from -0.73 to -0.51, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов BERZ и QUS

Секторы
BERZ
QUS

Технологии

60.8%
29.2%

Коммуникационные услуги

26.2%
9.9%

Финансовые услуги

13.3%
14.0%

Потребительский циклический сектор

13.0%
5.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

13.4%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

BERZ
60.8%
QUS
29.2%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
QUS
9.9%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
QUS
14.0%

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
QUS
5.5%

Сырьевые материалы

BERZ

-

QUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

QUS
8.7%

Энергетика

BERZ

-

QUS
4.2%

Здравоохранение

BERZ

-

QUS
13.4%

Промышленность

BERZ

-

QUS
8.2%

Недвижимость

BERZ

-

QUS
1.3%

Коммунальные услуги

BERZ

-

QUS
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с WEBSBERZ с SOXSBERZ с TZA
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с QVML

Доходность на риск

BERZ vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.98

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
2.80

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.63

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.61

-13.03

BERZ vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и QUS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-33.78%

-66.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.72%

-6.85%

-76.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-13.94%

-84.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

0.00%

-99.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.17%

-3.67%

-68.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.42%

1.55%

+51.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и QUS

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.86%

2.38%

+23.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.71%

6.95%

+58.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.83%

9.12%

+73.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.62%

14.34%

+78.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.62%

16.38%

+76.24%

Сравнение комиссий BERZ и QUS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и QUS

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.28%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and QUS have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (25.86%) compared to QUS (2.38%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs QUS's -33.78%.

On 3-year performance, QUS leads with 16.72% vs -72.79% for BERZ. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QUS has performed better with a 16.72% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

QUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while QUS is Large Cap Growth Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор