PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BERZ с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с QUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while QUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.58%/yr vs 17.66%/yr for QUS. Their -0.72 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 11.79%.

BERZ

1 день
4.13%
1 месяц
-7.94%
6 месяцев
-66.38%
С начала года
-61.34%
1 год
-79.59%
3 года*
-74.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-66.47%

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BERZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
$2.42M$1.78M$2.10M

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

Сравнение доходности по годам BERZ и QUS

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-61.34%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%21.78%-14.15%5.78%

Correlation

The correlation between BERZ and QUS is -0.51, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-0.72

Over the past year, the inverse relationship between BERZ and QUS has weakened: their correlation has moved from -0.72 to -0.51, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов BERZ и QUS

Секторы
BERZ
QUS

Технологии

65.0%
28.4%

Коммуникационные услуги

20.9%
8.2%

Потребительский циклический сектор

14.2%
5.7%

Финансовые услуги

13.3%
15.7%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

14.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

BERZ
65.0%
QUS
28.4%

Коммуникационные услуги

BERZ
20.9%
QUS
8.2%

Потребительский циклический сектор

BERZ
14.2%
QUS
5.7%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
QUS
15.7%

Сырьевые материалы

BERZ

-

QUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

QUS
8.3%

Энергетика

BERZ

-

QUS
3.3%

Здравоохранение

BERZ

-

QUS
14.4%

Промышленность

BERZ

-

QUS
8.1%

Недвижимость

BERZ

-

QUS
1.6%

Коммунальные услуги

BERZ

-

QUS
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с TECSBERZ с EDZBERZ с WEBSBERZ с SOXSBERZ с TZA
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с QVML

Доходность на риск

BERZ vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BERZ c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
2.27

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.84
3.20

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.04

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

13.56

-15.07

BERZ vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и QUS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-33.78%

-66.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.07%

-6.85%

-75.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-13.94%

-84.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

0.00%

-99.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.48%

-3.66%

-68.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.65%

1.53%

+52.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и QUS

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.85%

2.76%

+35.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.82%

7.06%

+65.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.13%

9.21%

+78.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.29%

14.33%

+78.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.29%

16.40%

+76.89%

Сравнение комиссий BERZ и QUS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и QUS

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and QUS have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (37.85%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs QUS's -33.78%.

On 3-year performance, QUS leads with 17.66% vs -74.58% for BERZ. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QUS has performed better with a 17.66% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while QUS is Large Cap Blend Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор