Сравнение BERZ с QUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS).
BERZ и QUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и QUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERZ и QUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 19.74% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -1.46% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью -1.46%.
BERZ
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- -70.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и QUS
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Доходность на риск
BERZ vs. QUS — Ранг доходности на риск
BERZ
QUS
Сравнение BERZ c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | QUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.77 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | 1.19 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.18 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.17 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 5.79 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.77 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.73 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между BERZ и QUS составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и QUS
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.40% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и QUS
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERZ | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -33.78% | -65.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.01% | -10.42% | -78.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -5.02% | -94.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.50% | -3.75% | -66.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.74% | 2.11% | +76.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и QUS
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERZ | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 3.79% | +25.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 7.14% | +53.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.14% | 14.51% | +79.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 14.38% | +78.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 16.41% | +76.14% |