PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с TECS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -55.66%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью -60.06%.


BERZ

1 день
11.73%
1 месяц
4.71%
С начала года
-55.66%
6 месяцев
-53.62%
1 год
-80.66%
3 года*
-74.69%
5 лет*
10 лет*

TECS

1 день
11.54%
1 месяц
-13.82%
С начала года
-60.06%
6 месяцев
-58.34%
1 год
-76.73%
3 года*
-62.98%
5 лет*
-57.09%
10 лет*
-62.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и TECS


2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
-55.66%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
-60.06%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-36.86%

Correlation

The correlation between BERZ and TECS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between BERZ and TECS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Доходность на риск

BERZ vs. TECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BERZTECSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.75

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.98

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-1.86

+0.30

BERZ vs. TECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECS равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и TECS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TECS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BERZTECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-100.00%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.60%

-78.66%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-96.22%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

-100.00%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.81%

-96.76%

+24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.31%

43.87%

+10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TECS

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 34.10%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 36.37%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BERZTECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.10%

36.37%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.77%

58.81%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.37%

70.17%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.80%

75.65%

+17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.80%

72.84%

+19.96%

Сравнение комиссий BERZ и TECS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TECS

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
9.75%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы


BERZ and TECS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (36.37%) compared to BERZ (34.10%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TECS's -100.00%.

On 3-year performance, TECS leads with -62.98% vs -74.69% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 34.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECS has performed better with a -62.98% return vs -74.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 9.75%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while TECS is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.08% for TECS.

BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и TECS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор