Сравнение BERZ с TECS
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.58%/yr vs -63.58%/yr for TECS. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TECS.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и TECS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BERZ показывает доходность -61.34%, а TECS немного ниже – -63.50%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
TECS
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -8.84%
- 6 месяцев
- -67.48%
- С начала года
- -63.50%
- 1 год
- -73.95%
- 3 года*
- -63.58%
- 5 лет*
- -56.12%
- 10 лет*
- -61.48%
- Всё время*
- -58.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $28.85M | $40.09M | $62.66M |
Сравнение доходности по годам BERZ и TECS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -63.50% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -36.86% |
Correlation
The correlation between BERZ and TECS is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between BERZ and TECS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. TECS — Ранг доходности на риск
BERZ
TECS
Сравнение BERZ c TECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | TECS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.98 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.73 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и TECS
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TECS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -100.00% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -75.68% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -96.22% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -100.00% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -96.78% | +24.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 42.68% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и TECS
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) с волатильностью 32.19%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 32.19% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 67.09% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 77.76% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 77.19% | +16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 73.60% | +19.69% |
Сравнение комиссий BERZ и TECS
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и TECS
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 8.88% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BERZ and TECS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to TECS (32.19%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TECS's -100.00%.
On 3-year performance, TECS leads with -63.58% vs -74.58% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 32.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TECS has performed better with a -63.58% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 8.88%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.01% for TECS.
BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и TECS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор