PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с TECS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.68%
-26.92%
BERZ
TECS

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -61.58%, что значительно ниже, чем у TECS с доходностью -47.73%.


BERZ

С начала года

-61.58%

1 месяц

-9.58%

6 месяцев

-39.48%

1 год

-69.31%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TECS

С начала года

-47.73%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-29.44%

1 год

-55.07%

5 лет (среднегодовая)

-63.83%

10 лет (среднегодовая)

-56.78%

Основные характеристики


BERZTECS
Коэф-т Шарпа-0.99-0.86
Коэф-т Сортино-1.89-1.33
Коэф-т Омега0.800.85
Коэф-т Кальмара-0.72-0.56
Коэф-т Мартина-1.36-1.44
Индекс Язвы51.56%38.80%
Дневная вол-ть71.09%64.71%
Макс. просадка-97.18%-100.00%
Текущая просадка-96.80%-99.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и TECS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.


TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BERZ и TECS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.99-0.86
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.89-1.33
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.800.85
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.72-0.61
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.36-1.44
BERZ
TECS

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECS равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80-0.70JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99
-0.86
BERZ
TECS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TECS

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.


TTM202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
2.17%2.14%0.00%0.00%1.49%1.16%0.17%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и TECS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.18%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TECS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.80%
-90.87%
BERZ
TECS

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TECS

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) с волатильностью 18.51%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.60%
18.51%
BERZ
TECS