PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с TECS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с TECS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs -64.76%/yr for TECS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for TECS.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BERZ показывает доходность -65.19%, а TECS немного выше – -64.31%.

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

TECS

1 день
2.85%
1 месяц
-45.32%
С начала года
-64.31%
6 месяцев
-63.84%
1 год
-80.92%
3 года*
-64.76%
5 лет*
-59.06%
10 лет*
-62.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и TECS

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-64.31%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-39.20%

Correlation

The correlation between BERZ and TECS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between BERZ and TECS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXSBERZ с TZA
Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с VOO

Доходность на риск

BERZ vs. TECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERZTECSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-1.30

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.96
-3.09

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

0.68

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.99

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.81

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERZ vs. TECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECS равному -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERZTECSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

-1.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.89

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BERZ и TECS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TECS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZTECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-100.00%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-81.50%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

-96.22%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-100.00%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-96.76%

+25.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

44.66%

+11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TECS

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) с волатильностью 21.44%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZTECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

21.44%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

50.52%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

62.27%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

74.25%

+17.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

72.17%

+20.03%

Сравнение комиссий BERZ и TECS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TECS

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.91%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and TECS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to TECS (21.44%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TECS's -100.00%.

On 3-year performance, TECS leads with -64.76% vs -77.59% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 21.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECS has performed better with a -64.76% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while TECS is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.08% for TECS.

BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и TECS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор