Сравнение BERZ с TECS
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs -59.70%/yr for TECS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for TECS.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и TECS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BERZ показывает доходность -54.50%, а TECS немного ниже – -56.17%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECS
- 1 день
- 6.95%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- -54.81%
- С начала года
- -56.17%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- -59.70%
- 5 лет*
- -55.35%
- 10 лет*
- -61.22%
Сравнение доходности по годам BERZ и TECS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -56.17% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -36.86% |
Correlation
The correlation between BERZ and TECS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between BERZ and TECS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. TECS — Ранг доходности на риск
BERZ
TECS
Сравнение BERZ c TECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | TECS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.91 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.72 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и TECS
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TECS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -100.00% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -76.16% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -96.22% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -100.00% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -96.77% | +24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | 40.31% | +13.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и TECS
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 25.86%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 29.37% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | 62.76% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 73.64% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 76.34% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 73.12% | +19.50% |
Сравнение комиссий BERZ и TECS
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и TECS
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BERZ and TECS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TECS has higher volatility (29.37%) compared to BERZ (25.86%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs TECS's -100.00%.
On 3-year performance, TECS leads with -59.70% vs -72.79% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 25.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TECS has performed better with a -59.70% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while TECS is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.08% for TECS.
BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и TECS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор