PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с TECS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BERZTECS
Дох-ть с нач. г.-63.23%-51.36%
Дох-ть за 1 год-75.34%-63.40%
Дох-ть за 3 года-56.08%-47.32%
Коэф-т Шарпа-1.07-1.00
Коэф-т Сортино-2.29-1.79
Коэф-т Омега0.760.80
Коэф-т Кальмара-0.79-0.65
Коэф-т Мартина-1.37-1.46
Индекс Язвы55.51%44.14%
Дневная вол-ть71.20%64.77%
Макс. просадка-96.94%-100.00%
Текущая просадка-96.94%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BERZ и TECS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TECS

С начала года, BERZ показывает доходность -63.23%, что значительно ниже, чем у TECS с доходностью -51.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-47.79%
-40.15%
BERZ
TECS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и TECS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.


TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.37
TECS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.46

Сравнение коэффициента Шарпа BERZ и TECS

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECS равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80-0.70JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07
-1.00
BERZ
TECS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TECS

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.


TTM202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
2.99%4.34%0.00%0.00%0.15%1.49%0.54%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и TECS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -96.94%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TECS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.94%
-91.41%
BERZ
TECS

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TECS

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) с волатильностью 17.76%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.84%
17.76%
BERZ
TECS