PortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с TECS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BERZ и TECS составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности BERZ и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.63%
-88.70%
BERZ
TECS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BERZ:

-0.65

TECS:

-0.49

Коэф-т Сортино

BERZ:

-0.69

TECS:

-0.24

Коэф-т Омега

BERZ:

0.91

TECS:

0.97

Коэф-т Кальмара

BERZ:

-0.65

TECS:

-0.43

Коэф-т Мартина

BERZ:

-1.36

TECS:

-1.10

Индекс Язвы

BERZ:

46.84%

TECS:

39.37%

Дневная вол-ть

BERZ:

99.19%

TECS:

89.35%

Макс. просадка

BERZ:

-97.97%

TECS:

-100.00%

Текущая просадка

BERZ:

-97.64%

TECS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у TECS с доходностью 3.72%.


BERZ

С начала года

-16.67%

1 месяц

-20.47%

6 месяцев

-31.22%

1 год

-63.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TECS

С начала года

3.72%

1 месяц

-14.62%

6 месяцев

-0.71%

1 год

-43.04%

5 лет

-57.55%

10 лет

-55.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и TECS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.


График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECS: 1.08%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BERZ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BERZ и TECS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

TECS
Ранг риск-скорректированной доходности TECS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BERZ c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BERZ: -0.65
TECS: -0.49
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BERZ: -0.69
TECS: -0.24
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BERZ: 0.91
TECS: 0.97
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BERZ: -0.65
TECS: -0.47
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BERZ: -1.36
TECS: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TECS равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.49
BERZ
TECS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и TECS

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.


TTM2024202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
4.82%5.25%7.52%0.00%0.00%1.49%2.41%0.72%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и TECS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.97%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и TECS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.64%
-90.95%
BERZ
TECS

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и TECS

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 73.35% по сравнению с Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) с волатильностью 64.14%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.35%
64.14%
BERZ
TECS