- ISIN
- US0636795918
- CUSIP
- 63679591
- Эмитент
- BMO
- Дата выпуска
- 17 авг. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive FANG Innovation Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $7M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) снизился на 57.9% с начала года. Текущая цена акции BERZ — $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) показал доход в -57.92% с начала года и -77.83% за последние 12 месяцев.
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 12.81%
- 6 месяцев
- -55.49%
- С начала года
- -57.92%
- 1 год
- -77.83%
- 3 года*
- -73.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность BERZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.26%, а средняя месячная доходность — -5.70%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2022 г. с доходностью +73.7%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -50.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BERZ закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -44.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.94% | 13.35% | 7.73% | -50.13% | -43.41% | 20.88% | 3.02% | -57.92% | |||||
| 2025 | -9.42% | 10.15% | 21.20% | -31.03% | -31.36% | -25.33% | -8.22% | -6.29% | -27.44% | -25.21% | 8.99% | -2.58% | -78.81% |
| 2024 | -11.96% | -20.52% | -4.87% | 17.47% | -14.90% | -24.47% | 4.81% | -2.66% | -14.84% | 3.44% | -19.49% | -6.37% | -65.95% |
| 2023 | -41.87% | -4.62% | -33.87% | 6.80% | -34.44% | -20.28% | -16.91% | 2.77% | 18.38% | 0.27% | -35.25% | -18.97% | -89.12% |
| 2022 | 32.35% | 6.03% | -18.69% | 73.66% | -11.77% | 36.18% | -40.04% | 19.87% | 45.24% | -15.01% | -30.40% | 37.98% | 102.85% |
| 2021 | -12.88% | 13.01% | -23.36% | -7.41% | 2.54% | -28.36% |
Метрики бенчмарка
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN has an annualized alpha of -5.42%, beta of -4.84, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 2021.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -834.86%), but participation in market rallies was also limited (-160.44%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF had an annualized alpha of -5.42% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of -4.84 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -5.42%
- Бета
- -4.84
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- -160.44%
- Участие в снижении
- -834.86%
Комиссия
Комиссия BERZ составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BERZ имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.35 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 10.19 | -11.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN показал максимальную просадку в 99.80%, зарегистрированную 1 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN составляет 99.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.80%июнь 2026 г. | 3y 7mo | — | 3y 9moокт. 2022 г. - сейчас | — |
-56.41%авг. 2022 г. | 1mo 29d | 1mo 27d | 3mo 26dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-49.80%март 2022 г. | 14d | 28d | 1mo 12dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.32%нояб. 2021 г. | 1mo 15d | 2mo 3d | 3mo 18dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
-35.97%июнь 2022 г. | 21d | 11d | 1mo 2dмай 2022 г. - июнь 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| BERZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -56.78% | -43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -9.10% | -74.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -18.90% | -79.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -0.49% | -99.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -10.70% | -61.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.20% | 2.09% | +51.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BERZ
Добавьте MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BERZ