- ISIN
- US0636795918
- CUSIP
- 63679591
- Эмитент
- BMO
- Дата выпуска
- 17 авг. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive FANG Innovation Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $7M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 66K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.78M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) снизился на 61.3% с начала года. Текущая цена акции BERZ — $22.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) показал доход в -61.34% с начала года и -79.59% за последние 12 месяцев.
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BERZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.26%, а средняя месячная доходность — -5.68%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2022 г. с доходностью +73.7%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -50.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BERZ закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -44.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.94% | 13.35% | 7.73% | -50.13% | -43.41% | 20.88% | 19.08% | -20.52% | -61.34% | ||||
| 2025 | -9.42% | 10.15% | 21.20% | -31.03% | -31.36% | -25.33% | -8.22% | -6.29% | -27.44% | -25.21% | 8.99% | -2.58% | -78.81% |
| 2024 | -11.96% | -20.52% | -4.87% | 17.47% | -14.90% | -24.47% | 4.81% | -2.66% | -14.84% | 3.44% | -19.49% | -6.37% | -65.95% |
| 2023 | -41.87% | -4.62% | -33.87% | 6.80% | -34.44% | -20.28% | -16.91% | 2.77% | 18.38% | 0.27% | -35.25% | -18.97% | -89.12% |
| 2022 | 32.35% | 6.03% | -18.69% | 73.66% | -11.77% | 36.18% | -40.04% | 19.87% | 45.24% | -15.01% | -30.40% | 37.98% | 102.85% |
| 2021 | -12.88% | 13.01% | -23.36% | -7.41% | 2.54% | -28.36% |
Метрики бенчмарка
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN has an annualized alpha of -3.52%, beta of -4.87, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 2021.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -896.24%), but participation in market rallies was also limited (-158.51%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF had an annualized alpha of -3.52% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of -4.87 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -3.52%
- Бета
- -4.87
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- -158.51%
- Участие в снижении
- -896.24%
Комиссия
Комиссия BERZ составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BERZ имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.50 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 10.58 | -12.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN показал максимальную просадку в 99.80%, зарегистрированную 1 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN составляет 99.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.80%июнь 2026 г. | 3y 7mo | — | 3y 9moокт. 2022 г. - сейчас | — |
-56.41%авг. 2022 г. | 1mo 29d | 1mo 27d | 3mo 26dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-49.80%март 2022 г. | 14d | 28d | 1mo 12dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.32%нояб. 2021 г. | 1mo 15d | 2mo 3d | 3mo 18dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
-35.97%июнь 2022 г. | 21d | 11d | 1mo 2dмай 2022 г. - июнь 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| BERZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -56.78% | -43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -9.10% | -72.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -18.90% | -79.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -0.17% | -99.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -10.69% | -61.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 2.14% | +51.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BERZ
Добавьте MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BERZ