PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inver...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS0636795918
CUSIP63679591
ЭмитентBMO Financial Group
Дата выпуска17 авг. 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияInverse Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексSolactive FANG Innovation Index
Домашняя страницаwww.microsectors.com
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия BERZ составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BERZ с FNGD, BERZ с TECS, BERZ с QUS, BERZ с WEBS, BERZ с BULZ, BERZ с SOXS, BERZ с EDZ, BERZ с TECL, BERZ с TZA, BERZ с VOOG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.28%
14.82%
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN показал доход в -65.70% с начала года и -77.31% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-65.70%25.70%
1 месяц-19.38%3.51%
6 месяцев-51.30%14.80%
1 год-77.31%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BERZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.96%-20.52%-4.87%17.47%-14.90%-24.47%4.81%-2.66%-14.84%3.44%-65.70%
2023-41.87%-4.62%-33.87%6.80%-34.44%-20.28%-16.91%2.77%18.38%0.27%-35.25%-18.97%-89.12%
202232.35%6.03%-18.69%73.66%-11.77%36.18%-40.04%19.87%45.24%-15.01%-30.40%37.98%102.85%
2021-15.10%13.02%-23.37%-7.41%2.54%-30.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BERZ среди ETFs на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BERZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.08
2.97
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.14%
0
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN показал максимальную просадку в 97.14%, зарегистрированную 8 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN составляет 97.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.14%17 окт. 2022 г.5208 нояб. 2024 г.
-56.41%17 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.4011 окт. 2022 г.80
-49.8%15 мар. 2022 г.1129 мар. 2022 г.1926 апр. 2022 г.30
-38.32%5 окт. 2021 г.3419 нояб. 2021 г.4221 янв. 2022 г.76
-35.97%12 мая 2022 г.152 июн. 2022 г.713 июн. 2022 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN составляет 22.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.50%
3.92%
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN)
Benchmark (^GSPC)