Сравнение BERZ с BULZ
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.58%/yr vs 68.12%/yr for BULZ. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 39.01%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
BULZ
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 70.78%
- С начала года
- 39.01%
- 1 год
- 98.81%
- 3 года*
- 68.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $31.60M | $29.81M | $42.60M |
Сравнение доходности по годам BERZ и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 39.01% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 9.17% |
Correlation
The correlation between BERZ and BULZ is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | -1.00 |
The correlation between BERZ and BULZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BERZ и BULZ
Секторы
BERZ
BULZ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BERZ
BULZ
Коммуникационные услуги
BERZ
BULZ
Потребительский циклический сектор
BERZ
BULZ
Финансовые услуги
BERZ
BULZ
Сырьевые материалы
BERZ
-
BULZ
-
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
BULZ
-
Энергетика
BERZ
-
BULZ
-
Здравоохранение
BERZ
-
BULZ
-
Промышленность
BERZ
-
BULZ
-
Недвижимость
BERZ
-
BULZ
-
Коммунальные услуги
BERZ
-
BULZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. BULZ — Ранг доходности на риск
BERZ
BULZ
Сравнение BERZ c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.80 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 4.01 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и BULZ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -94.44% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -55.29% | -26.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -67.96% | -30.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -34.51% | -65.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -57.52% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 24.73% | +28.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) с волатильностью 35.29%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 35.29% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 71.50% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 86.84% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 92.35% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 92.35% | +0.94% |
Сравнение комиссий BERZ и BULZ
И BERZ, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и BULZ
Ни BERZ, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and BULZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to BULZ (35.29%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs BULZ's -94.44%.
On 3-year performance, BULZ leads with 68.12% vs -74.58% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 35.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 68.12% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
BERZ and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while BULZ is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%).
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор