PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BERZ с BULZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERZ с BULZ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).

BERZ и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BERZ или BULZ.

Корреляция

Корреляция между BERZ и BULZ составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BERZ:

-0.70

BULZ:

0.05

Коэф-т Сортино

BERZ:

-1.01

BULZ:

0.90

Коэф-т Омега

BERZ:

0.87

BULZ:

1.12

Коэф-т Кальмара

BERZ:

-0.73

BULZ:

0.17

Коэф-т Мартина

BERZ:

-1.63

BULZ:

0.45

Индекс Язвы

BERZ:

44.39%

BULZ:

30.54%

Дневная вол-ть

BERZ:

100.27%

BULZ:

99.11%

Макс. просадка

BERZ:

-98.43%

BULZ:

-94.44%

Текущая просадка

BERZ:

-98.40%

BULZ:

-59.35%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -43.57%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью -13.22%.

BERZ

С начала года

-43.57%

1 месяц

-45.29%

6 месяцев

-46.34%

1 год

-69.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BULZ

С начала года

-13.22%

1 месяц

63.87%

6 месяцев

-15.26%

1 год

5.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BERZ и BULZ

И BERZ, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BERZ и BULZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BERZ c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и BULZ

Ни BERZ, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BERZ и BULZ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -98.43%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и BULZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 30.79% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 29.18%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...