PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с BULZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.69%/yr vs 74.62%/yr for BULZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -55.66%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 42.05%.

BERZ

1 день
11.73%
1 месяц
4.71%
С начала года
-55.66%
6 месяцев
-53.62%
1 год
-80.66%
3 года*
-74.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

BULZ

1 день
-11.88%
1 месяц
-15.57%
С начала года
42.05%
6 месяцев
35.20%
1 год
135.83%
3 года*
74.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-55.66%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		42.05%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between BERZ and BULZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-1.00

The correlation between BERZ and BULZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и BULZ

Секторы
BERZ
BULZ

Технологии

60.8%
60.8%

Коммуникационные услуги

26.2%
26.2%

Финансовые услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%
13.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
60.8%
BULZ
60.8%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
BULZ
26.2%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
BULZ

-

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
BULZ
13.0%

Сырьевые материалы

BERZ

-

BULZ

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

BULZ

-

Энергетика

BERZ

-

BULZ

-

Здравоохранение

BERZ

-

BULZ

-

Промышленность

BERZ

-

BULZ

-

Недвижимость

BERZ

-

BULZ

-

Коммунальные услуги

BERZ

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXSBERZ с TZA
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с FNGOBULZ с SMCIBULZ с FTFT

Доходность на риск

BERZ vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.71

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
2.12

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.28

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.52

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

6.50

-8.06

BERZ vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и BULZ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-94.44%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.60%

-54.22%

-30.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-67.96%

-30.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

-33.07%

-66.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.81%

-58.02%

-13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.31%

20.98%

+33.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и BULZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеют волатильность 34.10% и 35.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.10%

35.31%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.77%

63.55%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.37%

80.03%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.80%

91.84%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.80%

91.84%

+0.96%

Сравнение комиссий BERZ и BULZ

И BERZ, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и BULZ

Ни BERZ, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BERZ and BULZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (35.31%) compared to BERZ (34.10%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 74.62% vs -74.69% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 34.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 74.62% return vs -74.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

BERZ and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while BULZ is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%).

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор