PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BERZ и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERZ и BULZ


2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
13.44%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
-28.68%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью -28.68%.


BERZ

1 день
-5.26%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.44%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-79.58%
3 года*
-71.04%
5 лет*
10 лет*

BULZ

1 день
5.23%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-28.68%
6 месяцев
-31.57%
1 год
72.81%
3 года*
59.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий BERZ и BULZ

И BERZ, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

BERZ vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZBULZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

0.79

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.55

1.58

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.22

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.43

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

3.83

-4.85

BERZ vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BERZBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.79

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.06

-0.60

Корреляция

Корреляция между BERZ и BULZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и BULZ

Ни BERZ, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BERZ и BULZ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и BULZ.


Загрузка...

Показатели просадок


BERZBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.46%

-94.44%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.01%

-54.22%

-34.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.32%

-46.52%

-52.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.53%

-60.15%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.92%

20.25%

+58.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и BULZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеют волатильность 29.72% и 29.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BERZBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.72%

29.26%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.36%

60.63%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.24%

92.48%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.54%

91.56%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.54%

91.56%

+0.98%