PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с BULZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BERZBULZ
Дох-ть с нач. г.-63.23%54.56%
Дох-ть за 1 год-75.34%118.41%
Дох-ть за 3 года-56.08%-21.09%
Коэф-т Шарпа-1.071.80
Коэф-т Сортино-2.292.18
Коэф-т Омега0.761.29
Коэф-т Кальмара-0.791.61
Коэф-т Мартина-1.376.41
Индекс Язвы55.51%19.80%
Дневная вол-ть71.20%70.31%
Макс. просадка-96.94%-94.44%
Текущая просадка-96.94%-53.01%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между BERZ и BULZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и BULZ

С начала года, BERZ показывает доходность -63.23%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 54.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-47.79%
33.96%
BERZ
BULZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и BULZ

И BERZ, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.


BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BULZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.37
BULZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BULZ, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BULZ, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BULZ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BULZ, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BULZ, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.41

Сравнение коэффициента Шарпа BERZ и BULZ

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07
1.80
BERZ
BULZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и BULZ

Ни BERZ, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BERZ и BULZ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -96.94%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.94%
-53.01%
BERZ
BULZ

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и BULZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеют волатильность 21.84% и 21.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.84%
21.06%
BERZ
BULZ