PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с BULZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs 102.20%/yr for BULZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 100.89%.

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

BULZ

1 день
-3.69%
1 месяц
48.46%
С начала года
100.89%
6 месяцев
88.97%
1 год
258.75%
3 года*
102.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		100.89%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%

Correlation

The correlation between BERZ and BULZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

-1.00

The correlation between BERZ and BULZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и BULZ

Секторы
BERZ
BULZ

Технологии

62.3%
62.3%

Коммуникационные услуги

25.0%
25.0%

Финансовые услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
62.3%
BULZ
62.3%

Коммуникационные услуги

BERZ
25.0%
BULZ
25.0%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
BULZ

-

Потребительский циклический сектор

BERZ
12.8%
BULZ
12.8%

Сырьевые материалы

BERZ

-

BULZ

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

BULZ

-

Энергетика

BERZ

-

BULZ

-

Здравоохранение

BERZ

-

BULZ

-

Промышленность

BERZ

-

BULZ

-

Недвижимость

BERZ

-

BULZ

-

Коммунальные услуги

BERZ

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXSBERZ с TZA
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с FNGOBULZ с SMCIBULZ с FTFT

Доходность на риск

BERZ vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERZBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
3.51

-4.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.96
3.13

-6.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.42

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.81

-5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

12.88

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERZ vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERZBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

3.51

-4.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.19

-0.94

Просадки

Сравнение просадок BERZ и BULZ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-94.44%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-54.22%

-33.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

-67.96%

-31.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-5.35%

-94.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-58.42%

-13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

20.19%

+35.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и BULZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 22.49%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

22.49%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

56.86%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

74.35%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

91.23%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

91.23%

+0.97%

Сравнение комиссий BERZ и BULZ

И BERZ, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и BULZ

Ни BERZ, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BERZ and BULZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to BULZ (22.49%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 102.20% vs -77.59% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 22.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 102.20% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

BERZ and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while BULZ is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while BULZ tracks Solactive FANG Innovation.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор