PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BERZ с BULZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERZ с BULZ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).

BERZ и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BERZ или BULZ.

Корреляция

Корреляция между BERZ и BULZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BERZ и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.33%
-61.49%
BERZ
BULZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BERZ:

-0.65

BULZ:

-0.11

Коэф-т Сортино

BERZ:

-0.69

BULZ:

0.53

Коэф-т Омега

BERZ:

0.91

BULZ:

1.07

Коэф-т Кальмара

BERZ:

-0.65

BULZ:

-0.13

Коэф-т Мартина

BERZ:

-1.37

BULZ:

-0.36

Индекс Язвы

BERZ:

46.67%

BULZ:

28.48%

Дневная вол-ть

BERZ:

99.00%

BULZ:

97.86%

Макс. просадка

BERZ:

-97.97%

BULZ:

-94.44%

Текущая просадка

BERZ:

-97.48%

BULZ:

-72.84%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -11.06%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью -42.02%.

BERZ

С начала года

-11.06%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-28.91%

1 год

-61.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BULZ

С начала года

-42.02%

1 месяц

-29.97%

6 месяцев

-35.62%

1 год

-16.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BERZ и BULZ

И BERZ, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BERZ: 0.95%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
График комиссии BULZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BULZ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BERZ и BULZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BERZ c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BERZ: -0.65
BULZ: -0.11
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BERZ: -0.69
BULZ: 0.53
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BERZ: 0.91
BULZ: 1.07
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BERZ: -0.65
BULZ: -0.13
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BERZ: -1.37
BULZ: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.11
BERZ
BULZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и BULZ

Ни BERZ, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BERZ и BULZ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.97%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.48%
-72.84%
BERZ
BULZ

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и BULZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 73.78% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 59.94%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.78%
59.94%
BERZ
BULZ