PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с BULZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BERZ и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.38%
18.46%
BERZ
BULZ

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -63.13%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 52.31%.


BERZ

С начала года

-63.13%

1 месяц

-12.61%

6 месяцев

-41.34%

1 год

-70.12%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BULZ

С начала года

52.31%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

18.47%

1 год

81.39%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BERZBULZ
Коэф-т Шарпа-0.981.10
Коэф-т Сортино-1.831.65
Коэф-т Омега0.801.22
Коэф-т Кальмара-0.711.01
Коэф-т Мартина-1.333.84
Индекс Язвы52.16%20.06%
Дневная вол-ть71.13%70.18%
Макс. просадка-97.18%-94.44%
Текущая просадка-96.93%-53.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и BULZ

И BERZ, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.


BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BULZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между BERZ и BULZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.981.10
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.831.65
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.801.22
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.711.01
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.333.84
BERZ
BULZ

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98
1.10
BERZ
BULZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и BULZ

Ни BERZ, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BERZ и BULZ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.18%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.93%
-53.70%
BERZ
BULZ

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и BULZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеют волатильность 23.92% и 23.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.92%
23.09%
BERZ
BULZ