PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с FNGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BERZ и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.53%
-45.71%
BERZ
FNGD

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -63.54%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -71.66%.


BERZ

С начала года

-63.54%

1 месяц

-14.14%

6 месяцев

-43.18%

1 год

-70.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNGD

С начала года

-71.66%

1 месяц

-12.68%

6 месяцев

-48.21%

1 год

-75.49%

5 лет (среднегодовая)

-77.75%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BERZFNGD
Коэф-т Шарпа-0.99-1.06
Коэф-т Сортино-1.90-2.21
Коэф-т Омега0.800.76
Коэф-т Кальмара-0.73-0.76
Коэф-т Мартина-1.35-1.34
Индекс Язвы52.36%56.21%
Дневная вол-ть71.08%71.28%
Макс. просадка-97.18%-99.98%
Текущая просадка-96.96%-99.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и FNGD

И BERZ, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.


BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FNGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BERZ и FNGD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.99-1.06
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.90-2.21
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.800.76
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.73-0.77
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.35-1.34
BERZ
FNGD

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGD равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99
-1.06
BERZ
FNGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и FNGD

Ни BERZ, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BERZ и FNGD

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.18%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и FNGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.96%
-98.15%
BERZ
FNGD

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и FNGD

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 18.83%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.80%
18.83%
BERZ
FNGD