PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BERZ с FNGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERZ с FNGD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD).

BERZ и FNGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. FNGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BERZ или FNGD.

Корреляция

Корреляция между BERZ и FNGD составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BERZ:

-0.70

FNGD:

-0.77

Коэф-т Сортино

BERZ:

-1.01

FNGD:

-1.30

Коэф-т Омега

BERZ:

0.87

FNGD:

0.84

Коэф-т Кальмара

BERZ:

-0.73

FNGD:

-0.75

Коэф-т Мартина

BERZ:

-1.63

FNGD:

-1.64

Индекс Язвы

BERZ:

44.39%

FNGD:

45.52%

Дневная вол-ть

BERZ:

100.27%

FNGD:

94.33%

Макс. просадка

BERZ:

-98.43%

FNGD:

-99.99%

Текущая просадка

BERZ:

-98.40%

FNGD:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -43.57%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -36.60%.

BERZ

С начала года

-43.57%

1 месяц

-45.29%

6 месяцев

-46.34%

1 год

-69.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGD

С начала года

-36.60%

1 месяц

-41.09%

6 месяцев

-47.10%

1 год

-72.46%

5 лет

-74.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BERZ и FNGD

И BERZ, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BERZ и FNGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг риск-скорректированной доходности FNGD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BERZ c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGD равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и FNGD

Ни BERZ, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BERZ и FNGD

Максимальная просадка BERZ за все время составила -98.43%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и FNGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и FNGD

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеют волатильность 30.79% и 29.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...