PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с FNGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs -69.29%/yr for FNGD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -41.82%.

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и FNGD

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-41.82%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-31.62%

Correlation

The correlation between BERZ and FNGD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between BERZ and FNGD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и FNGD

Секторы
BERZ
FNGD

Технологии

62.3%
59.9%

Коммуникационные услуги

25.0%
28.8%

Финансовые услуги

13.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
62.3%
FNGD
59.9%

Коммуникационные услуги

BERZ
25.0%
FNGD
28.8%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
FNGD
10.0%

Потребительский циклический сектор

BERZ
12.8%
FNGD
11.3%

Сырьевые материалы

BERZ

-

FNGD

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

FNGD

-

Энергетика

BERZ

-

FNGD

-

Здравоохранение

BERZ

-

FNGD

-

Промышленность

BERZ

-

FNGD

-

Недвижимость

BERZ

-

FNGD

-

Коммунальные услуги

BERZ

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXSBERZ с TZA
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECSFNGD с AAPL

Доходность на риск

BERZ vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERZFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-1.04

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.96
-1.75

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

0.81

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.92

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.84

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERZ vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGD равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERZFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

-1.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.78

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BERZ и FNGD

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-100.00%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-65.92%

-21.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

-97.37%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-100.00%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-87.25%

+15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

32.99%

+23.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и FNGD

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

17.47%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

45.91%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

58.70%

+17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

88.78%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

91.00%

+1.20%

Сравнение комиссий BERZ и FNGD

И BERZ, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и FNGD

Ни BERZ, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BERZ and FNGD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs FNGD's -100.00%.

On 3-year performance, FNGD leads with -69.29% vs -77.59% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGD has performed better with a -69.29% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BERZ and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while FNGD is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%).

FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор