PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с FNGD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.69%/yr vs -65.49%/yr for FNGD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -55.66%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -27.13%.

BERZ

1 день
11.73%
1 месяц
4.71%
С начала года
-55.66%
6 месяцев
-53.62%
1 год
-80.66%
3 года*
-74.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGD

1 день
7.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
-27.13%
6 месяцев
-23.35%
1 год
-49.41%
3 года*
-65.49%
5 лет*
-62.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и FNGD

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-55.66%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-27.13%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-30.64%

Correlation

The correlation between BERZ and FNGD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between BERZ and FNGD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и FNGD

Секторы
BERZ
FNGD

Технологии

60.8%
63.4%

Коммуникационные услуги

26.2%
26.0%

Финансовые услуги

13.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
60.8%
FNGD
63.4%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
FNGD
26.0%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
FNGD
10.0%

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
FNGD
10.6%

Сырьевые материалы

BERZ

-

FNGD

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

FNGD

-

Энергетика

BERZ

-

FNGD

-

Здравоохранение

BERZ

-

FNGD

-

Промышленность

BERZ

-

FNGD

-

Недвижимость

BERZ

-

FNGD

-

Коммунальные услуги

BERZ

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXSBERZ с TZA
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECSFNGD с AAPL

Доходность на риск

BERZ vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.76

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
-1.00

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.89

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.75

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-1.52

-0.04

BERZ vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа FNGD равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и FNGD

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-100.00%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.60%

-65.92%

-18.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-97.35%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

-100.00%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.81%

-87.30%

+15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.31%

34.15%

+20.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и FNGD

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеют волатильность 34.10% и 33.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.10%

33.07%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.77%

53.22%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.37%

65.50%

+15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.80%

89.67%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.80%

91.30%

+1.50%

Сравнение комиссий BERZ и FNGD

И BERZ, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и FNGD

Ни BERZ, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BERZ and FNGD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (34.10%) compared to FNGD (33.07%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs FNGD's -100.00%.

On 3-year performance, FNGD leads with -65.49% vs -74.69% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 33.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGD has performed better with a -65.49% return vs -74.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BERZ and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while FNGD is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%).

FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор