PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с FNGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BERZFNGD
Дох-ть с нач. г.-65.32%-72.23%
Дох-ть за 1 год-75.13%-78.61%
Дох-ть за 3 года-57.22%-64.11%
Коэф-т Шарпа-1.06-1.11
Коэф-т Сортино-2.21-2.43
Коэф-т Омега0.760.74
Коэф-т Кальмара-0.77-0.78
Коэф-т Мартина-1.41-1.40
Индекс Язвы53.09%55.90%
Дневная вол-ть70.92%71.01%
Макс. просадка-97.18%-99.98%
Текущая просадка-97.11%-99.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BERZ и FNGD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и FNGD

С начала года, BERZ показывает доходность -65.32%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -72.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.36%
-50.69%
BERZ
FNGD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и FNGD

И BERZ, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.


BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FNGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-1.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.41
FNGD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGD, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-1.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNGD, с текущим значением в -2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNGD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNGD, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNGD, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.40

Сравнение коэффициента Шарпа BERZ и FNGD

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGD равному -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06
-1.11
BERZ
FNGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и FNGD

Ни BERZ, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BERZ и FNGD

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.18%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и FNGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.11%
-98.19%
BERZ
FNGD

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и FNGD

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 18.38%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.61%
18.38%
BERZ
FNGD