Сравнение BERZ с SOXS
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs -84.87%/yr for SOXS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам BERZ и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -53.66% |
Correlation
The correlation between BERZ and SOXS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between BERZ and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. SOXS — Ранг доходности на риск
BERZ
SOXS
Сравнение BERZ c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.98 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.41 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и SOXS
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -100.00% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -97.89% | +14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -99.87% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -100.00% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -92.63% | +20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | 68.36% | -14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и SOXS
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 25.86%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 59.41% | -33.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | 109.76% | -44.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 126.44% | -43.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 113.26% | -20.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 103.02% | -10.40% |
Сравнение комиссий BERZ и SOXS
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и SOXS
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and SOXS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to BERZ (25.86%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SOXS's -100.00%.
On 3-year performance, BERZ leads with -72.79% vs -84.87% for SOXS. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 25.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BERZ has performed better with a -72.79% return vs -84.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор