Сравнение BERZ с SOXS
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.58%/yr vs -85.99%/yr for SOXS. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.66%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
SOXS
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -89.70%
- С начала года
- -92.66%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- -85.99%
- 5 лет*
- -79.01%
- 10 лет*
- -78.31%
- Всё время*
- -71.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $3.91B | $3.44B | $3.36B |
Сравнение доходности по годам BERZ и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.66% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -53.66% |
Correlation
The correlation between BERZ and SOXS is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between BERZ and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. SOXS — Ранг доходности на риск
BERZ
SOXS
Сравнение BERZ c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.99 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.34 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и SOXS
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -100.00% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -97.89% | +15.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -99.87% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -100.00% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -92.66% | +20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 72.05% | -18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и SOXS
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 37.85%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 56.43%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 56.43% | -18.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 118.41% | -45.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 133.96% | -45.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 114.97% | -21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 103.97% | -10.68% |
Сравнение комиссий BERZ и SOXS
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и SOXS
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 50.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 50.37% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and SOXS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (56.43%) compared to BERZ (37.85%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SOXS's -100.00%.
On 3-year performance, BERZ leads with -74.58% vs -85.99% for SOXS. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 37.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BERZ has performed better with a -74.58% return vs -85.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 50.37%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор