PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BERZ и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.53%
-7.82%
BERZ
SOXS

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -63.54%, что значительно ниже, чем у SOXS с доходностью -58.37%.


BERZ

С начала года

-63.54%

1 месяц

-14.14%

6 месяцев

-43.18%

1 год

-70.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SOXS

С начала года

-58.37%

1 месяц

13.96%

6 месяцев

-13.10%

1 год

-70.74%

5 лет (среднегодовая)

-76.35%

10 лет (среднегодовая)

-65.64%

Основные характеристики


BERZSOXS
Коэф-т Шарпа-0.99-0.69
Коэф-т Сортино-1.90-1.00
Коэф-т Омега0.800.89
Коэф-т Кальмара-0.73-0.71
Коэф-т Мартина-1.35-1.13
Индекс Язвы52.36%62.70%
Дневная вол-ть71.08%102.33%
Макс. просадка-97.18%-100.00%
Текущая просадка-96.96%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и SOXS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.


SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BERZ и SOXS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.99-0.69
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.90-1.00
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.800.89
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.73-0.73
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.35-1.13
BERZ
SOXS

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SOXS равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80-0.70-0.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99
-0.69
BERZ
SOXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и SOXS

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%.


TTM202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
6.91%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и SOXS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.18%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.96%
-96.82%
BERZ
SOXS

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и SOXS

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 22.80%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 26.75%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.80%
26.75%
BERZ
SOXS