PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BERZSOXS
Дох-ть с нач. г.-65.32%-61.92%
Дох-ть за 1 год-75.13%-77.12%
Дох-ть за 3 года-57.22%-61.99%
Коэф-т Шарпа-1.06-0.75
Коэф-т Сортино-2.21-1.28
Коэф-т Омега0.760.86
Коэф-т Кальмара-0.77-0.77
Коэф-т Мартина-1.41-1.19
Индекс Язвы53.09%64.34%
Дневная вол-ть70.92%102.23%
Макс. просадка-97.18%-100.00%
Текущая просадка-97.11%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BERZ и SOXS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и SOXS

С начала года, BERZ показывает доходность -65.32%, что значительно ниже, чем у SOXS с доходностью -61.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.36%
-30.09%
BERZ
SOXS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и SOXS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.


SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-1.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.41
SOXS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXS, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.19

Сравнение коэффициента Шарпа BERZ и SOXS

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SOXS равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80-0.70-0.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06
-0.75
BERZ
SOXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и SOXS

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.


TTM202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
7.55%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и SOXS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.18%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.11%
-97.09%
BERZ
SOXS

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и SOXS

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 22.61%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 27.35%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.61%
27.35%
BERZ
SOXS