PortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BERZ и SOXS составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности BERZ и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.63%
-97.33%
BERZ
SOXS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BERZ:

-0.65

SOXS:

-0.41

Коэф-т Сортино

BERZ:

-0.69

SOXS:

0.19

Коэф-т Омега

BERZ:

0.91

SOXS:

1.02

Коэф-т Кальмара

BERZ:

-0.65

SOXS:

-0.53

Коэф-т Мартина

BERZ:

-1.36

SOXS:

-1.27

Индекс Язвы

BERZ:

46.84%

SOXS:

41.51%

Дневная вол-ть

BERZ:

99.19%

SOXS:

130.05%

Макс. просадка

BERZ:

-97.97%

SOXS:

-100.00%

Текущая просадка

BERZ:

-97.64%

SOXS:

-100.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BERZ показывает доходность -16.67%, а SOXS немного выше – -16.63%.


BERZ

С начала года

-16.67%

1 месяц

-20.47%

6 месяцев

-31.22%

1 год

-63.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXS

С начала года

-16.63%

1 месяц

-25.26%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-48.18%

5 лет

-72.17%

10 лет

-66.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и SOXS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.


График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXS: 1.08%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BERZ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BERZ и SOXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BERZ c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BERZ: -0.65
SOXS: -0.41
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BERZ: -0.69
SOXS: 0.19
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BERZ: 0.91
SOXS: 1.02
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BERZ: -0.65
SOXS: -0.54
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BERZ: -1.36
SOXS: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SOXS равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.41
BERZ
SOXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и SOXS

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.


TTM2024202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
5.36%5.43%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и SOXS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.97%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%-93.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.64%
-97.42%
BERZ
SOXS

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и SOXS

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 73.35%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 98.74%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.35%
98.74%
BERZ
SOXS