PortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с WEBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BERZ и WEBS составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности BERZ и WEBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.33%
-77.57%
BERZ
WEBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BERZ:

-0.65

WEBS:

-0.66

Коэф-т Сортино

BERZ:

-0.69

WEBS:

-0.73

Коэф-т Омега

BERZ:

0.91

WEBS:

0.91

Коэф-т Кальмара

BERZ:

-0.65

WEBS:

-0.51

Коэф-т Мартина

BERZ:

-1.37

WEBS:

-1.18

Индекс Язвы

BERZ:

46.67%

WEBS:

42.76%

Дневная вол-ть

BERZ:

99.00%

WEBS:

76.97%

Макс. просадка

BERZ:

-97.97%

WEBS:

-99.41%

Текущая просадка

BERZ:

-97.48%

WEBS:

-99.22%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у WEBS с доходностью 1.69%.


BERZ

С начала года

-11.06%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-28.91%

1 год

-61.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WEBS

С начала года

1.69%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-29.06%

1 год

-47.99%

5 лет

-50.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и WEBS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEBS в 1.07%.


График комиссии WEBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEBS: 1.07%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BERZ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BERZ и WEBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

WEBS
Ранг риск-скорректированной доходности WEBS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BERZ c WEBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BERZ: -0.65
WEBS: -0.66
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BERZ: -0.69
WEBS: -0.73
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BERZ: 0.91
WEBS: 0.91
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BERZ: -0.65
WEBS: -0.53
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BERZ: -1.37
WEBS: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBS равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и WEBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.66
BERZ
WEBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и WEBS

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.


TTM202420232022202120202019
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
6.31%8.01%8.52%0.20%0.00%1.13%0.11%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и WEBS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.97%, примерно равная максимальной просадке WEBS в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и WEBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.48%
-93.80%
BERZ
WEBS

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и WEBS

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 73.78% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) с волатильностью 54.46%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.78%
54.46%
BERZ
WEBS