PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с WEBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BERZWEBS
Дох-ть с нач. г.-63.23%-49.43%
Дох-ть за 1 год-75.34%-67.93%
Дох-ть за 3 года-56.08%-31.57%
Коэф-т Шарпа-1.07-1.23
Коэф-т Сортино-2.29-2.46
Коэф-т Омега0.760.73
Коэф-т Кальмара-0.79-0.70
Коэф-т Мартина-1.37-1.39
Индекс Язвы55.51%50.30%
Дневная вол-ть71.20%56.76%
Макс. просадка-96.94%-99.08%
Текущая просадка-96.94%-99.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BERZ и WEBS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и WEBS

С начала года, BERZ показывает доходность -63.23%, что значительно ниже, чем у WEBS с доходностью -49.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-47.79%
-34.21%
BERZ
WEBS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и WEBS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEBS в 1.07%.


WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
График комиссии WEBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c WEBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.37
WEBS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEBS, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WEBS, с текущим значением в -2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WEBS, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WEBS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WEBS, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.39

Сравнение коэффициента Шарпа BERZ и WEBS

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBS равному -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и WEBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07
-1.23
BERZ
WEBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и WEBS

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.


TTM20232022202120202019
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
4.19%4.54%0.02%0.00%1.13%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и WEBS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -96.94%, примерно равная максимальной просадке WEBS в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и WEBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.94%
-92.68%
BERZ
WEBS

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и WEBS

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.84%
13.13%
BERZ
WEBS