PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с WEBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BERZ и WEBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.68%
-31.06%
BERZ
WEBS

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -61.58%, что значительно ниже, чем у WEBS с доходностью -49.86%.


BERZ

С начала года

-61.58%

1 месяц

-9.58%

6 месяцев

-39.48%

1 год

-69.31%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

WEBS

С начала года

-49.86%

1 месяц

-16.32%

6 месяцев

-31.72%

1 год

-65.43%

5 лет (среднегодовая)

-55.41%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BERZWEBS
Коэф-т Шарпа-0.99-1.14
Коэф-т Сортино-1.89-2.15
Коэф-т Омега0.800.77
Коэф-т Кальмара-0.72-0.65
Коэф-т Мартина-1.36-1.43
Индекс Язвы51.56%45.15%
Дневная вол-ть71.09%56.33%
Макс. просадка-97.18%-99.18%
Текущая просадка-96.80%-99.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и WEBS

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEBS в 1.07%.


WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
График комиссии WEBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BERZ и WEBS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c WEBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.99-1.14
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.89-2.15
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.800.77
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.72-0.69
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.36-1.43
BERZ
WEBS

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBS равному -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и WEBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99
-1.14
BERZ
WEBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и WEBS

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.


TTM20232022202120202019
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
6.32%6.35%0.05%0.00%1.13%0.11%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и WEBS

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.18%, примерно равная максимальной просадке WEBS в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и WEBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.80%
-92.74%
BERZ
WEBS

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и WEBS

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) с волатильностью 17.14%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.60%
17.14%
BERZ
WEBS