PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с EDZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BERZ и EDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.95%
-2.90%
BERZ
EDZ

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -63.82%, что значительно ниже, чем у EDZ с доходностью -17.10%.


BERZ

С начала года

-63.82%

1 месяц

-19.93%

6 месяцев

-40.97%

1 год

-70.44%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

EDZ

С начала года

-17.10%

1 месяц

15.23%

6 месяцев

-2.90%

1 год

-25.40%

5 лет (среднегодовая)

-25.48%

10 лет (среднегодовая)

-24.79%

Основные характеристики


BERZEDZ
Коэф-т Шарпа-0.99-0.54
Коэф-т Сортино-1.90-0.55
Коэф-т Омега0.800.94
Коэф-т Кальмара-0.72-0.25
Коэф-т Мартина-1.34-0.95
Индекс Язвы52.56%26.87%
Дневная вол-ть71.08%46.97%
Макс. просадка-97.18%-99.97%
Текущая просадка-96.99%-99.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и EDZ

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EDZ в 1.08%.


EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
График комиссии EDZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BERZ и EDZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c EDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.99-0.54
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.90-0.55
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.800.94
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.72-0.38
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.34-0.95
BERZ
EDZ

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа EDZ равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и EDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99
-0.54
BERZ
EDZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и EDZ

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%.


TTM202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
5.57%4.33%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и EDZ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.18%, примерно равная максимальной просадке EDZ в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и EDZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.99%
-56.12%
BERZ
EDZ

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и EDZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.22%
14.68%
BERZ
EDZ