PortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с EDZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BERZ и EDZ составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности BERZ и EDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.33%
-13.72%
BERZ
EDZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BERZ:

-0.65

EDZ:

-0.51

Коэф-т Сортино

BERZ:

-0.69

EDZ:

-0.43

Коэф-т Омега

BERZ:

0.91

EDZ:

0.95

Коэф-т Кальмара

BERZ:

-0.65

EDZ:

-0.30

Коэф-т Мартина

BERZ:

-1.37

EDZ:

-1.40

Индекс Язвы

BERZ:

46.67%

EDZ:

21.18%

Дневная вол-ть

BERZ:

99.00%

EDZ:

58.36%

Макс. просадка

BERZ:

-97.97%

EDZ:

-99.69%

Текущая просадка

BERZ:

-97.48%

EDZ:

-99.64%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -11.06%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -16.16%.


BERZ

С начала года

-11.06%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-28.91%

1 год

-61.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EDZ

С начала года

-16.16%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

0.80%

1 год

-27.11%

5 лет

-27.39%

10 лет

-23.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и EDZ

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EDZ в 1.08%.


График комиссии EDZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDZ: 1.08%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BERZ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BERZ и EDZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

EDZ
Ранг риск-скорректированной доходности EDZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BERZ c EDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BERZ: -0.65
EDZ: -0.51
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BERZ: -0.69
EDZ: -0.43
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BERZ: 0.91
EDZ: 0.95
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BERZ: -0.65
EDZ: -0.44
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BERZ: -1.37
EDZ: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDZ равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и EDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.51
BERZ
EDZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и EDZ

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%.


TTM2024202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
4.86%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и EDZ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.97%, примерно равная максимальной просадке EDZ в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и EDZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.48%
-61.26%
BERZ
EDZ

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и EDZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 73.78% по сравнению с Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) с волатильностью 35.74%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.78%
35.74%
BERZ
EDZ