PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с EDZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BERZEDZ
Дох-ть с нач. г.-65.32%-18.72%
Дох-ть за 1 год-75.13%-33.19%
Дох-ть за 3 года-57.22%3.18%
Коэф-т Шарпа-1.06-0.69
Коэф-т Сортино-2.21-0.83
Коэф-т Омега0.760.90
Коэф-т Кальмара-0.77-0.33
Коэф-т Мартина-1.41-1.25
Индекс Язвы53.09%26.47%
Дневная вол-ть70.92%47.80%
Макс. просадка-97.18%-99.97%
Текущая просадка-97.11%-99.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BERZ и EDZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и EDZ

С начала года, BERZ показывает доходность -65.32%, что значительно ниже, чем у EDZ с доходностью -18.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.36%
-3.97%
BERZ
EDZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и EDZ

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EDZ в 1.08%.


EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
График комиссии EDZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c EDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.41
EDZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDZ, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EDZ, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EDZ, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EDZ, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EDZ, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.25

Сравнение коэффициента Шарпа BERZ и EDZ

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа EDZ равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и EDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06
-0.69
BERZ
EDZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и EDZ

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%.


TTM202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
5.69%4.33%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и EDZ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.18%, примерно равная максимальной просадке EDZ в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и EDZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.11%
-56.97%
BERZ
EDZ

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и EDZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) с волатильностью 16.17%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.61%
16.17%
BERZ
EDZ