PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BERZ с EDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с EDZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while EDZ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs -43.45%/yr for EDZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for EDZ.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и EDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у EDZ с доходностью -50.67%.

BERZ

1 день
8.13%
1 месяц
12.66%
6 месяцев
-51.50%
С начала года
-54.50%
1 год
-75.61%
3 года*
-72.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и EDZ

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.50%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-1.24%

Correlation

The correlation between BERZ and EDZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.63

The correlation between BERZ and EDZ shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BERZ и EDZ

Секторы
BERZ
EDZ

Технологии

60.8%
14.6%

Коммуникационные услуги

26.2%
3.4%

Финансовые услуги

13.3%
26.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
8.0%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

5.9%

Промышленность

-

19.7%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

7.2%

Технологии

BERZ
60.8%
EDZ
14.6%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
EDZ
3.4%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
EDZ
26.2%

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
EDZ
8.0%

Сырьевые материалы

BERZ

-

EDZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

EDZ
6.0%

Энергетика

BERZ

-

EDZ
3.9%

Здравоохранение

BERZ

-

EDZ
5.9%

Промышленность

BERZ

-

EDZ
19.7%

Недвижимость

BERZ

-

EDZ
1.4%

Коммунальные услуги

BERZ

-

EDZ
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXSBERZ с TZA
Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPYEDZ с SCHY

Доходность на риск

BERZ vs. EDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c EDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.93

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
-1.63

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.81

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.87

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.44

+0.02

BERZ vs. EDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDZ равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и EDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и EDZ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и EDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-99.99%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.72%

-74.94%

-8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-90.46%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

-99.99%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.17%

-97.73%

+25.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.42%

45.52%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и EDZ

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 25.86%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) волатильность равна 28.73%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.86%

28.73%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.71%

64.01%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.83%

70.63%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.62%

59.49%

+33.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.62%

61.64%

+30.98%

Сравнение комиссий BERZ и EDZ

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EDZ в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и EDZ

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and EDZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to BERZ (25.86%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs EDZ's -99.99%.

On 3-year performance, EDZ leads with -43.45% vs -72.79% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 25.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EDZ has performed better with a -43.45% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while EDZ is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.08% for EDZ.

BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и EDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор