PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERCX с UMBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERCX с UMBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX).

BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BERCX и UMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERCX и UMBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		1.26%11.77%11.35%6.93%-11.61%27.30%-3.83%23.31%-10.92%16.98%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		4.28%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%

Доходность по периодам

С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у UMBMX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: 8.46% против 12.39% соответственно.

BERCX

1 день
2.68%
1 месяц
-8.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
7.18%
1 год
15.10%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.46%

UMBMX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.25%
С начала года
4.28%
6 месяцев
6.36%
1 год
23.27%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.76%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Mid Cap Value Fund

Carillon Scout Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BERCX:
BERCX с CWSGXBERCX с HRCVXBERCX с HRSCXBERCX с SCPZXBERCX с HAGAXBERCX с SUBFXBERCX с EISIX
Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с FXAIXUMBMX с SCHMUMBMX с IWRUMBMX с IJH

Сравнение комиссий BERCX и UMBMX

BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UMBMX в 0.95%.

UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

BERCX vs. UMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERCX
Ранг доходности на риск BERCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERCX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERCXUMBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.29

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.84

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.94

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

8.46

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERCX vs. UMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERCX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа UMBMX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERCX и UMBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERCXUMBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.29

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между BERCX и UMBMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERCX и UMBMX

Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности UMBMX в 9.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		12.56%12.71%13.39%3.20%1.12%0.60%1.12%2.08%8.03%23.00%3.32%0.92%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.87%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Просадки

Сравнение просадок BERCX и UMBMX

Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и UMBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BERCXUMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.71%

-49.91%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.62%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-26.30%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-36.91%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-6.43%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-7.15%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.90%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BERCX и UMBMX

Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеют волатильность 6.54% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BERCXUMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.54%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.13%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

18.58%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

17.71%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

19.06%

+0.14%