Сравнение BDVL с MSTZ
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. BDVL is passively managed, while MSTZ is actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. BDVL charges 0.40%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BDVL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDVL и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.75% | 2.20% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 229.49% |
Correlation
The correlation between BDVL and MSTZ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение BDVL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVL | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVL и MSTZ
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -99.38% | +91.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -97.53% | +96.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -94.55% | +93.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 134.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 148.58% | -139.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 170.73% | -161.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 170.73% | -161.25% |
Сравнение комиссий BDVL и MSTZ
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и MSTZ
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.52% | 2.79% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and MSTZ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BDVL has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for MSTZ.
BDVL is categorized as Global Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор